PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROAM с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROAM с EMOP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. ROAM is passively managed, while EMOP is actively managed. Over the past year, ROAM returned 44.77% vs 47.69% for EMOP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ROAM charges 0.44%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROAM показывает доходность 24.58%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 27.21%.

ROAM

1 день
-3.55%
1 месяц
3.25%
С начала года
24.58%
6 месяцев
25.40%
1 год
44.77%
3 года*
25.04%
5 лет*
11.94%
10 лет*
9.33%

EMOP

1 день
-4.78%
1 месяц
1.88%
С начала года
27.21%
6 месяцев
28.58%
1 год
47.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROAM и EMOP

2026 (YTD)2025
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		24.58%16.23%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		27.21%16.48%

Correlation

The correlation between ROAM and EMOP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.87

The correlation between ROAM and EMOP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROAM и EMOP

Секторы
ROAM
EMOP

Технологии

40.0%
30.3%

Финансовые услуги

19.9%
24.0%

Потребительский циклический сектор

7.4%
7.8%

Коммуникационные услуги

6.0%
12.3%

Промышленность

5.6%
8.1%

Энергетика

4.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
1.4%

Сырьевые материалы

3.8%
7.0%

Здравоохранение

3.1%
1.6%

Коммунальные услуги

2.2%
2.8%

Недвижимость

1.3%
2.3%

Технологии

ROAM
40.0%
EMOP
30.3%

Финансовые услуги

ROAM
19.9%
EMOP
24.0%

Потребительский циклический сектор

ROAM
7.4%
EMOP
7.8%

Коммуникационные услуги

ROAM
6.0%
EMOP
12.3%

Промышленность

ROAM
5.6%
EMOP
8.1%

Энергетика

ROAM
4.8%
EMOP
2.6%

Потребительский защитный сектор

ROAM
4.7%
EMOP
1.4%

Сырьевые материалы

ROAM
3.8%
EMOP
7.0%

Здравоохранение

ROAM
3.1%
EMOP
1.6%

Коммунальные услуги

ROAM
2.2%
EMOP
2.8%

Недвижимость

ROAM
1.3%
EMOP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с EDIV
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с PIEEMOP с GEMEMOP с UAEEMOP с LRGC

Доходность на риск

ROAM vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг доходности на риск EMOP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAM c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROAMEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.21

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.81

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

3.72

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.16

13.88

+2.27

ROAM vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMOP равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и EMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROAM и EMOP

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROAMEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-12.88%

-32.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-12.88%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-4.78%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-2.00%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.44%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и EMOP

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) составляет 9.09%, в то время как у AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что ROAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROAMEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

10.76%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

19.59%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

21.65%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

21.57%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

21.57%

-3.62%

Сравнение комиссий ROAM и EMOP

ROAM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и EMOP

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности EMOP в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.55%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%

Часто задаваемые вопросы

ROAM and EMOP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMOP has higher volatility (10.76%) compared to ROAM (9.09%). In terms of maximum drawdown, ROAM dropped -45.47% vs EMOP's -12.88%.

On 1-year performance, EMOP leads with 47.69% vs 44.77% for ROAM. On fees, ROAM is cheaper at 0.44% per year. On volatility, ROAM has been the lower-risk option at 9.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMOP has performed better with a 47.69% return vs 44.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROAM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

ROAM has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.85% for EMOP.

They also come from different issuers: Hartford and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.44% for ROAM and 0.70% for EMOP.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROAM и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор