Сравнение ROAM с DGRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE).
ROAM и DGRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ROAM и DGRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROAM и DGRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 6.43% | 32.08% | 6.21% | 21.28% | -14.78% | 9.32% | 2.24% | 8.89% | -12.24% | 27.69% |
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 6.00% | 27.47% | 3.63% | 18.46% | -21.86% | 2.55% | 10.85% | 21.12% | -16.36% | 33.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ROAM показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у DGRE с доходностью 6.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROAM имеют среднегодовую доходность 7.63%, а акции DGRE немного отстают с 7.39%.
ROAM
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 36.19%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 7.63%
DGRE
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 38.54%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROAM и DGRE
ROAM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DGRE в 0.32%.
Доходность на риск
ROAM vs. DGRE — Ранг доходности на риск
ROAM
DGRE
Сравнение ROAM c DGRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROAM | DGRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.97 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 2.63 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.38 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.78 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | 12.01 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROAM | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.97 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.27 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.24 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ROAM и DGRE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAM и DGRE
Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности DGRE в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 2.98% | 3.17% | 4.15% | 5.40% | 5.23% | 4.22% | 3.04% | 3.55% | 2.54% | 1.84% | 1.89% | 2.25% |
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.47% | 1.65% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 3.12% | 3.18% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок ROAM и DGRE
Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и DGRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROAM | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.47% | -36.95% | -8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -13.68% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -34.88% | +7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.47% | -36.95% | -8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -10.31% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -12.14% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.16% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAM и DGRE
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) составляет 7.59%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что ROAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROAM | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 11.19% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 14.94% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 19.61% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 17.53% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 19.44% | -1.61% |