Сравнение RNWZ с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
RNWZ и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RNWZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 7 дек. 2022 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности RNWZ и XOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RNWZ и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 17.03% | 36.33% | -7.36% | -3.89% | -0.19% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 39.04% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 5.01% |
Доходность по периодам
С начала года, RNWZ показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 39.04%.
RNWZ
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 23.93%
- 1 год
- 49.02%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOP
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RNWZ и XOP
RNWZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Доходность на риск
RNWZ vs. XOP — Ранг доходности на риск
RNWZ
XOP
Сравнение RNWZ c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNWZ | XOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 1.05 | +1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.72 | 1.48 | +2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.21 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | 1.51 | +3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.51 | 4.90 | +15.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNWZ | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.05 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.07 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между RNWZ и XOP составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNWZ и XOP
Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности XOP в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 1.91% | 2.12% | 2.36% | 3.87% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.86% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок RNWZ и XOP
Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и XOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| RNWZ | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -90.27% | +65.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -23.81% | +13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -35.01% | +35.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -42.64% | +35.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 7.33% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNWZ и XOP
Текущая волатильность для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) составляет 5.95%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RNWZ | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 8.36% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 19.57% | -8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 33.73% | -16.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 34.12% | -17.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 40.29% | -23.42% |