PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNWZ с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNWZ с VPL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both exchange-traded funds - RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index. RNWZ is actively managed, while VPL is passively managed. Over the past 3 years, RNWZ returned 11.78%/yr vs 20.80%/yr for VPL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNWZ charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for VPL.

Доходность

Сравнение доходности RNWZ и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNWZ показывает доходность 15.40%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 26.86%.

RNWZ

1 день
0.06%
1 месяц
-1.79%
С начала года
15.40%
6 месяцев
17.62%
1 год
34.43%
3 года*
11.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

VPL

1 день
0.34%
1 месяц
0.62%
С начала года
26.86%
6 месяцев
28.52%
1 год
48.70%
3 года*
20.80%
5 лет*
9.81%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNWZ и VPL

2026 (YTD)2025202420232022
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		15.40%36.33%-7.36%-3.89%-0.74%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		26.86%32.66%1.68%15.58%-0.67%

Correlation

The correlation between RNWZ and VPL is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2022 г.

0.53

The correlation between RNWZ and VPL has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RNWZ и VPL

Секторы
RNWZ
VPL

Коммунальные услуги

40.6%
1.6%

Финансовые услуги

6.3%
19.3%

Промышленность

5.3%
20.5%

Сырьевые материалы

4.8%
7.3%

Энергетика

3.9%
1.6%

Недвижимость

3.2%
4.3%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Здравоохранение

-

5.0%

Технологии

-

22.6%

Коммунальные услуги

RNWZ
40.6%
VPL
1.6%

Финансовые услуги

RNWZ
6.3%
VPL
19.3%

Промышленность

RNWZ
5.3%
VPL
20.5%

Сырьевые материалы

RNWZ
4.8%
VPL
7.3%

Энергетика

RNWZ
3.9%
VPL
1.6%

Недвижимость

RNWZ
3.2%
VPL
4.3%

Коммуникационные услуги

RNWZ

-

VPL
4.8%

Потребительский циклический сектор

RNWZ

-

VPL
9.6%

Потребительский защитный сектор

RNWZ

-

VPL
3.5%

Здравоохранение

RNWZ

-

VPL
5.0%

Технологии

RNWZ

-

VPL
22.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с COPJRNWZ с XLEIRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU

Доходность на риск

RNWZ vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNWZ c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNWZVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.23

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.91

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

3.56

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

13.60

-0.69

RNWZ vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNWZ на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPL равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNWZ и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNWZ и VPL

Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNWZVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-55.49%

+30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-13.33%

+6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-16.35%

-8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-2.90%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-11.62%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.49%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RNWZ и VPL

Текущая волатильность для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) составляет 5.01%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNWZVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

10.01%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

18.75%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

21.26%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

17.67%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

17.47%

-0.49%

Сравнение комиссий RNWZ и VPL

RNWZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNWZ и VPL

Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности VPL в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.94%2.12%2.36%3.87%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.80%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

RNWZ and VPL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (10.01%) compared to RNWZ (5.01%). In terms of maximum drawdown, RNWZ dropped -24.90% vs VPL's -55.49%.

On 3-year performance, VPL leads with 20.80% vs 11.78% for RNWZ. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VPL has performed better with a 20.80% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

VPL has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.94% for RNWZ.

RNWZ is categorized as Energy Equities, while VPL is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: TrueShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for RNWZ and 0.08% for VPL.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNWZ и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор