PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNWZ с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNWZ с MDST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RNWZ returned 38.19% vs 17.62% for MDST. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. RNWZ charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for MDST.

Доходность

Сравнение доходности RNWZ и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNWZ показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 14.94%.

RNWZ

1 день
0.20%
1 месяц
-2.61%
С начала года
16.28%
6 месяцев
16.86%
1 год
38.19%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDST

1 день
0.14%
1 месяц
-0.74%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.77%
1 год
17.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNWZ и MDST

2026 (YTD)20252024
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		16.28%36.33%-0.12%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		14.94%7.09%17.29%

Correlation

The correlation between RNWZ and MDST is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.27

The correlation between RNWZ and MDST shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNWZ и MDST

Секторы
RNWZ
MDST

Коммунальные услуги

41.0%

-

Финансовые услуги

6.9%

-

Промышленность

5.3%

-

Сырьевые материалы

4.5%

-

Энергетика

3.8%
100.0%

Недвижимость

3.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

RNWZ
41.0%
MDST

-

Финансовые услуги

RNWZ
6.9%
MDST

-

Промышленность

RNWZ
5.3%
MDST

-

Сырьевые материалы

RNWZ
4.5%
MDST

-

Энергетика

RNWZ
3.8%
MDST
100.0%

Недвижимость

RNWZ
3.2%
MDST

-

Коммуникационные услуги

RNWZ

-

MDST

-

Потребительский циклический сектор

RNWZ

-

MDST

-

Потребительский защитный сектор

RNWZ

-

MDST

-

Здравоохранение

RNWZ

-

MDST

-

Технологии

RNWZ

-

MDST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE
Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с WTPI

Доходность на риск

RNWZ vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNWZ c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNWZMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.47

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.13

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.33

2.63

+3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

7.46

+8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNWZ vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNWZ на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа MDST равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNWZ и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNWZMDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.47

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.16

-0.55

Просадки

Сравнение просадок RNWZ и MDST

Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и MDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNWZMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-14.19%

-10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-6.74%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-3.53%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-2.17%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.37%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RNWZ и MDST

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) имеют волатильность 5.06% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNWZMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

4.87%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

8.36%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

12.12%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

16.11%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

16.11%

+0.88%

Сравнение комиссий RNWZ и MDST

RNWZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNWZ и MDST

Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности MDST в 9.33%

ПозицияTTM2025202420232022
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.33%10.22%6.60%0.00%0.00%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.93%2.12%2.36%3.87%0.01%

Часто задаваемые вопросы

RNWZ and MDST have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNWZ has higher volatility (5.06%) compared to MDST (4.87%). In terms of maximum drawdown, RNWZ dropped -24.90% vs MDST's -14.19%.

On 1-year performance, RNWZ leads with 38.19% vs 17.62% for MDST. On fees, RNWZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RNWZ has performed better with a 38.19% return vs 17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNWZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.33%, compared with 1.93% for RNWZ.

They also come from different issuers: TrueShares and Westwood. Their fees differ too: 0.75% for RNWZ and 0.80% for MDST.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNWZ и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор