Сравнение RNWZ с JULZ
RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and JULZ (Trueshares Structured Outcome (July) ETF) are both exchange-traded funds - RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while JULZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. RNWZ is actively managed, while JULZ is passively managed. Over the past 3 years, RNWZ returned 12.77%/yr vs 17.02%/yr for JULZ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RNWZ charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for JULZ.
Доходность
Сравнение доходности RNWZ и JULZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNWZ показывает доходность 16.09%, что значительно выше, чем у JULZ с доходностью 9.08%.
RNWZ
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 16.09%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULZ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNWZ и JULZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 16.09% | 36.33% | -7.36% | -3.89% | -0.19% |
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 9.08% | 13.23% | 18.76% | 17.65% | -1.34% |
Correlation
The correlation between RNWZ and JULZ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNWZ vs. JULZ — Ранг доходности на риск
RNWZ
JULZ
Сравнение RNWZ c JULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNWZ | JULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | 2.64 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | 11.55 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNWZ | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.20 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.16 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок RNWZ и JULZ
Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки JULZ в -14.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и JULZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNWZ | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -14.71% | -10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -8.53% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | -14.71% | -10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -0.25% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -2.97% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.95% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNWZ и JULZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNWZ | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 2.56% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 8.05% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 10.24% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 12.19% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 12.31% | +4.67% |
Сравнение комиссий RNWZ и JULZ
RNWZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии JULZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNWZ и JULZ
Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности JULZ в 10.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 10.97% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 1.93% | 2.12% | 2.36% | 3.87% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
RNWZ and JULZ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNWZ has higher volatility (4.92%) compared to JULZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, RNWZ dropped -24.90% vs JULZ's -14.71%.
On 3-year performance, JULZ leads with 17.02% vs 12.77% for RNWZ. On fees, RNWZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, JULZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JULZ has performed better with a 17.02% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RNWZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for JULZ.
JULZ has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 1.93% for RNWZ.
RNWZ is categorized as Energy Equities, while JULZ is Options Trading. Their fees differ too: 0.75% for RNWZ and 0.79% for JULZ.
RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNWZ и JULZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор