PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNWZ с IYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNWZ с IYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both Energy Equities funds. RNWZ is actively managed, while IYE is passively managed. Over the past 3 years, RNWZ returned 12.77%/yr vs 17.38%/yr for IYE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. RNWZ charges 0.75%/yr vs 0.42%/yr for IYE.

Доходность

Сравнение доходности RNWZ и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNWZ показывает доходность 16.09%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 31.95%.

RNWZ

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.74%
С начала года
16.09%
6 месяцев
17.14%
1 год
37.91%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

IYE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.09%
С начала года
31.95%
6 месяцев
28.91%
1 год
46.86%
3 года*
17.38%
5 лет*
19.52%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNWZ и IYE

2026 (YTD)2025202420232022
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		16.09%36.33%-7.36%-3.89%-0.19%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		31.95%7.33%6.06%-2.21%5.52%

Correlation

The correlation between RNWZ and IYE is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.23

The correlation between RNWZ and IYE shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNWZ и IYE

Секторы
RNWZ
IYE

Коммунальные услуги

41.0%

-

Финансовые услуги

6.9%

-

Промышленность

5.3%

-

Сырьевые материалы

4.5%

-

Энергетика

3.8%
98.9%

Недвижимость

3.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

RNWZ
41.0%
IYE

-

Финансовые услуги

RNWZ
6.9%
IYE

-

Промышленность

RNWZ
5.3%
IYE

-

Сырьевые материалы

RNWZ
4.5%
IYE

-

Энергетика

RNWZ
3.8%
IYE
98.9%

Недвижимость

RNWZ
3.2%
IYE

-

Коммуникационные услуги

RNWZ

-

IYE

-

Потребительский циклический сектор

RNWZ

-

IYE

-

Потребительский защитный сектор

RNWZ

-

IYE

-

Здравоохранение

RNWZ

-

IYE

-

Технологии

RNWZ

-

IYE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

iShares U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE
Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP

Доходность на риск

RNWZ vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNWZ c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNWZIYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.37

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.03

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.29

3.95

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

11.64

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNWZ vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNWZ на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYE равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNWZ и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNWZIYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.37

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.26

+0.35

Просадки

Сравнение просадок RNWZ и IYE

Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и IYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNWZIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-73.74%

+48.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-11.92%

+5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-20.37%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-5.74%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-19.36%

+12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

4.04%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RNWZ и IYE

Текущая волатильность для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) составляет 4.92%, в то время как у iShares U.S. Energy ETF (IYE) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNWZIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

7.92%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

16.06%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

19.96%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

25.71%

-8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

29.51%

-12.53%

Сравнение комиссий RNWZ и IYE

RNWZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNWZ и IYE

Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности IYE в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.13%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.93%2.12%2.36%3.87%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNWZ and IYE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYE has higher volatility (7.92%) compared to RNWZ (4.92%). In terms of maximum drawdown, RNWZ dropped -24.90% vs IYE's -73.74%.

On 3-year performance, IYE leads with 17.38% vs 12.77% for RNWZ. On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IYE has performed better with a 17.38% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

IYE has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.93% for RNWZ.

They also come from different issuers: TrueShares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for RNWZ and 0.42% for IYE.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNWZ и IYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор