PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNWZ с IEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNWZ с IEZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds. RNWZ is actively managed, while IEZ is passively managed. Over the past 3 years, RNWZ returned 12.77%/yr vs 20.68%/yr for IEZ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. RNWZ charges 0.75%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.

Доходность

Сравнение доходности RNWZ и IEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNWZ показывает доходность 16.09%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 50.77%.

RNWZ

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.74%
С начала года
16.09%
6 месяцев
17.14%
1 год
37.91%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEZ

1 день
1.98%
1 месяц
-1.10%
С начала года
50.77%
6 месяцев
43.85%
1 год
91.49%
3 года*
20.68%
5 лет*
14.36%
10 лет*
-0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNWZ и IEZ

2026 (YTD)2025202420232022
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		16.09%36.33%-7.36%-3.89%-0.19%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		50.77%7.51%-8.15%4.43%14.33%

Correlation

The correlation between RNWZ and IEZ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.28

Сравнение распределения секторов RNWZ и IEZ

Секторы
RNWZ
IEZ

Коммунальные услуги

41.0%
1.0%

Финансовые услуги

6.9%

-

Промышленность

5.3%
0.6%

Сырьевые материалы

4.5%

-

Энергетика

3.8%
98.8%

Недвижимость

3.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

RNWZ
41.0%
IEZ
1.0%

Финансовые услуги

RNWZ
6.9%
IEZ

-

Промышленность

RNWZ
5.3%
IEZ
0.6%

Сырьевые материалы

RNWZ
4.5%
IEZ

-

Энергетика

RNWZ
3.8%
IEZ
98.8%

Недвижимость

RNWZ
3.2%
IEZ

-

Коммуникационные услуги

RNWZ

-

IEZ

-

Потребительский циклический сектор

RNWZ

-

IEZ

-

Потребительский защитный сектор

RNWZ

-

IEZ

-

Здравоохранение

RNWZ

-

IEZ

-

Технологии

RNWZ

-

IEZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE
Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с EZUIEZ с IEOIEZ с IBBQIEZ с USO

Доходность на риск

RNWZ vs. IEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNWZ c IEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNWZIEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
3.23

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.92

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.29

8.91

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

24.26

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNWZ vs. IEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNWZ на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEZ равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNWZ и IEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNWZIEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

3.23

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.03

+0.64

Просадки

Сравнение просадок RNWZ и IEZ

Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и IEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNWZIEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-92.52%

+67.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-10.32%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-40.25%

+15.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-50.24%

+45.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-48.26%

+41.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.78%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RNWZ и IEZ

Текущая волатильность для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) составляет 4.92%, в то время как у iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNWZIEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

8.22%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

20.16%

-8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

28.54%

-13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

36.36%

-19.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

41.55%

-24.57%

Сравнение комиссий RNWZ и IEZ

RNWZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IEZ в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNWZ и IEZ

Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности IEZ в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.16%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.93%2.12%2.36%3.87%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNWZ and IEZ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEZ has higher volatility (8.22%) compared to RNWZ (4.92%). In terms of maximum drawdown, RNWZ dropped -24.90% vs IEZ's -92.52%.

On 3-year performance, IEZ leads with 20.68% vs 12.77% for RNWZ. On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IEZ has performed better with a 20.68% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

RNWZ has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.16% for IEZ.

They also come from different issuers: TrueShares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for RNWZ and 0.42% for IEZ.

IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNWZ и IEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор