PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNWZ с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNWZ с AVDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, RNWZ returned 11.78%/yr vs 26.72%/yr for AVDV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNWZ charges 0.75%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности RNWZ и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RNWZ показывает доходность 15.40%, а AVDV немного ниже – 14.99%.

RNWZ

1 день
0.06%
1 месяц
-1.79%
С начала года
15.40%
6 месяцев
17.62%
1 год
34.43%
3 года*
11.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
-1.99%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNWZ и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		15.40%36.33%-7.36%-3.89%-0.74%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%0.47%

Correlation

The correlation between RNWZ and AVDV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2022 г.

0.60

The correlation between RNWZ and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RNWZ и AVDV

Секторы
RNWZ
AVDV

Коммунальные услуги

40.6%
1.7%

Финансовые услуги

6.3%
13.6%

Промышленность

5.3%
22.8%

Сырьевые материалы

4.8%
21.0%

Энергетика

3.9%
9.6%

Недвижимость

3.2%
1.3%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

15.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Здравоохранение

-

2.3%

Технологии

-

6.6%

Коммунальные услуги

RNWZ
40.6%
AVDV
1.7%

Финансовые услуги

RNWZ
6.3%
AVDV
13.6%

Промышленность

RNWZ
5.3%
AVDV
22.8%

Сырьевые материалы

RNWZ
4.8%
AVDV
21.0%

Энергетика

RNWZ
3.9%
AVDV
9.6%

Недвижимость

RNWZ
3.2%
AVDV
1.3%

Коммуникационные услуги

RNWZ

-

AVDV
2.4%

Потребительский циклический сектор

RNWZ

-

AVDV
15.4%

Потребительский защитный сектор

RNWZ

-

AVDV
3.4%

Здравоохранение

RNWZ

-

AVDV
2.3%

Технологии

RNWZ

-

AVDV
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с COPJRNWZ с XLEIRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

RNWZ vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNWZ c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNWZAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.53

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.36

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

3.12

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

12.44

+0.46

RNWZ vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNWZ на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNWZ и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNWZ и AVDV

Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNWZAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-43.01%

+18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-13.19%

+6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-14.17%

-10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-2.24%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-6.76%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.30%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RNWZ и AVDV

Текущая волатильность для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) составляет 5.01%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNWZAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

6.26%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

13.88%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

16.25%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

17.41%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

19.77%

-2.79%

Сравнение комиссий RNWZ и AVDV

RNWZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNWZ и AVDV

Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности AVDV в 4.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.94%2.12%2.36%3.87%0.01%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNWZ and AVDV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (6.26%) compared to RNWZ (5.01%). In terms of maximum drawdown, RNWZ dropped -24.90% vs AVDV's -43.01%.

On 3-year performance, AVDV leads with 26.72% vs 11.78% for RNWZ. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDV has performed better with a 26.72% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 1.94% for RNWZ.

RNWZ is categorized as Energy Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: TrueShares and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for RNWZ and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNWZ и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор