PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNWZ с AAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNWZ с AAA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF) are both exchange-traded funds - RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while AAA is a CLO fund actively managed by Alternative Access Funds LLC. Both are actively managed. Over the past 3 years, RNWZ returned 11.48%/yr vs 6.35%/yr for AAA. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. RNWZ charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for AAA.

Доходность

Сравнение доходности RNWZ и AAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNWZ показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у AAA с доходностью 2.02%.

RNWZ

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.34%
С начала года
13.14%
6 месяцев
13.65%
1 год
30.05%
3 года*
11.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAA

1 день
0.04%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.02%
6 месяцев
2.35%
1 год
4.90%
3 года*
6.35%
5 лет*
4.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNWZ и AAA

2026 (YTD)2025202420232022
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		13.14%36.33%-7.36%-3.89%-0.74%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		2.02%4.92%6.85%8.94%0.58%

Correlation

The correlation between RNWZ and AAA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2022 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

AAF First Priority CLO Bond ETF

Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE
Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSL

Доходность на риск

RNWZ vs. AAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNWZ c AAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNWZAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.13

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.59

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

8.17

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

24.11

-13.54

RNWZ vs. AAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNWZ на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAA равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNWZ и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNWZ и AAA

Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и AAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNWZAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-2.63%

-22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-0.60%

-6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-2.40%

-22.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-0.06%

-6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-0.31%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

0.20%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RNWZ и AAA

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNWZAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

0.77%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

1.77%

+10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

2.32%

+12.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

2.29%

+14.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

2.15%

+14.80%

Сравнение комиссий RNWZ и AAA

RNWZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AAA в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNWZ и AAA

Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности AAA в 4.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		4.89%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.98%2.12%2.36%3.87%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNWZ and AAA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNWZ has higher volatility (3.99%) compared to AAA (0.77%). In terms of maximum drawdown, RNWZ dropped -24.90% vs AAA's -2.63%.

On 3-year performance, RNWZ leads with 11.48% vs 6.35% for AAA. On fees, AAA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AAA has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RNWZ has performed better with a 11.48% return vs 6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

AAA has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 1.98% for RNWZ.

RNWZ is categorized as Energy Equities, while AAA is CLO. They also come from different issuers: TrueShares and Alternative Access Funds LLC. Their fees differ too: 0.75% for RNWZ and 0.25% for AAA.

AAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNWZ и AAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор