PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNW с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RNW с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ReNew Energy Global plc (RNW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RNW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ReNew Energy Global plc (RNW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RNW и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
RNW
ReNew Energy Global plc		-15.22%-17.28%-10.84%39.27%-29.31%-28.69%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, RNW показывает доходность -15.22%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

RNW

1 день
4.59%
1 месяц
-13.38%
С начала года
-15.22%
6 месяцев
-41.51%
1 год
-17.98%
3 года*
-5.19%
5 лет*
-13.98%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ReNew Energy Global plc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RNW:
RNW с NPI.TORNW с DUKRNW с QQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RNW vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNW
Ранг доходности на риск RNW: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNW: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNW: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNW: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNW: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNW: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ReNew Energy Global plc (RNW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNWVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

1.01

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

1.53

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.23

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.55

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

7.31

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNW vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNW на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNWVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

1.01

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.71

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.83

-1.15

Корреляция

Корреляция между RNW и VOO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNW и VOO

RNW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNW
ReNew Energy Global plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RNW и VOO

Максимальная просадка RNW за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNW и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

RNWVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-33.99%

-30.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.05%

-11.98%

-33.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.24%

-24.52%

-39.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.18%

-5.55%

-54.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.21%

-3.72%

-38.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.31%

2.55%

+16.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RNW и VOO

ReNew Energy Global plc (RNW) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RNWVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

5.34%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.28%

9.47%

+27.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.73%

18.11%

+21.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.72%

16.82%

+29.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.39%

17.99%

+28.40%