Сравнение RNW с DUK
RNW (ReNew Energy Global plc) and DUK (Duke Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — RNW in Utilities - Renewable, DUK in Utilities - Regulated Electric. Over the past 5 years, RNW returned -9.48%/yr vs 8.23%/yr for DUK. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RNW и DUK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNW показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 7.81%.
RNW
- 1 день
- -4.28%
- 1 месяц
- 10.83%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- -20.00%
- 1 год
- -10.39%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- -9.48%
- 10 лет*
- —
DUK
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение доходности по годам RNW и DUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RNW ReNew Energy Global plc | 6.90% | -17.28% | -10.84% | 39.27% | -29.31% | -28.69% |
DUK Duke Energy Corporation | 7.81% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 17.07% |
Correlation
The correlation between RNW and DUK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between RNW and DUK shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RNW:
$2.24B
DUK:
$96.77B
RNW:
$28.22
DUK:
$6.61
RNW:
0.21
DUK:
18.80
RNW:
0.00
DUK:
1.47
RNW:
0.02
DUK:
2.90
RNW:
0.02
DUK:
1.81
RNW:
$132.90B
DUK:
$33.29B
RNW:
$93.10B
DUK:
$19.45B
RNW:
$88.90B
DUK:
$15.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNW vs. DUK — Ранг доходности на риск
RNW
DUK
Сравнение RNW c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ReNew Energy Global plc (RNW) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNW | DUK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.13 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.02 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 2.47 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNW | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.77 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.46 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.49 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок RNW и DUK
Максимальная просадка RNW за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNW и DUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNW | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -71.92% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.05% | -10.88% | -34.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.05% | -11.59% | -33.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.24% | -24.16% | -40.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -6.12% | -43.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.63% | -10.85% | -31.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.12% | 4.49% | +19.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNW и DUK
ReNew Energy Global plc (RNW) имеет более высокую волатильность в 12.30% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что RNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNW | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.30% | 5.10% | +7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.49% | 11.01% | +28.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.64% | 14.51% | +26.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.21% | 17.81% | +29.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.12% | 20.38% | +25.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNW и DUK
RNW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 3.43% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
RNW ReNew Energy Global plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNW и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ReNew Energy Global plc и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNW и DUK
RNW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ReNew Energy Global plc сообщила о валовой прибыли в 15.78B при выручке в 32.29B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.23B при выручке в 9.18B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
RNW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ReNew Energy Global plc сообщила об операционной прибыли в 9.55B при выручке в 32.29B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 9.18B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
RNW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ReNew Energy Global plc сообщила о чистой прибыли в 789.09M при выручке в 32.29B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
RNW and DUK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNW has higher volatility (12.30%) compared to DUK (5.10%). In terms of maximum drawdown, RNW dropped -64.92% vs DUK's -71.92%.
DUK currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNW и DUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор