PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNW с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RNW с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ReNew Energy Global plc (RNW) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности RNW и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ReNew Energy Global plc (RNW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RNW и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
RNW
ReNew Energy Global plc		-15.22%-17.28%-10.84%39.27%-29.31%-28.69%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%23.99%

Доходность по периодам

С начала года, RNW показывает доходность -15.22%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

RNW

1 день
4.59%
1 месяц
-13.38%
С начала года
-15.22%
6 месяцев
-41.51%
1 год
-17.98%
3 года*
-5.19%
5 лет*
-13.98%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ReNew Energy Global plc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с RNW:
RNW с VOORNW с NPI.TORNW с DUK
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

RNW vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNW
Ранг доходности на риск RNW: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNW: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNW: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNW: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNW: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNW: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNW c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ReNew Energy Global plc (RNW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNWQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

1.07

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

1.66

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.24

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.00

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

7.32

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNW vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNW на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNW и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNWQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

1.07

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.59

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.38

-0.69

Корреляция

Корреляция между RNW и QQQ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNW и QQQ

RNW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNW
ReNew Energy Global plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок RNW и QQQ

Максимальная просадка RNW за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNW и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

RNWQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-82.97%

+18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.05%

-12.62%

-32.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.24%

-35.12%

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.18%

-7.86%

-52.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.21%

-32.99%

-9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.31%

3.44%

+15.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RNW и QQQ

ReNew Energy Global plc (RNW) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что RNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RNWQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

6.61%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.28%

12.82%

+24.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.73%

22.70%

+17.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.72%

22.38%

+24.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.39%

22.25%

+24.14%