Сравнение RNST с ESNT
RNST (Renasant Corporation) and ESNT (Essent Group Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RNST in Banks - Regional, ESNT in Mortgage Finance. Over the past 10 years, RNST returned 3.94%/yr vs 11.23%/yr for ESNT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RNST и ESNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNST показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у ESNT с доходностью -13.06%. За последние 10 лет акции RNST уступали акциям ESNT по среднегодовой доходности: 3.94% против 11.23% соответственно.
RNST
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 3.94%
ESNT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- -1.54%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам RNST и ESNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNST Renasant Corporation | 12.65% | 0.98% | 9.12% | -7.70% | 1.70% | 15.28% | -1.62% | 20.24% | -24.72% | -1.43% |
ESNT Essent Group Ltd. | -13.06% | 21.95% | 5.23% | 38.60% | -12.76% | 7.06% | -15.53% | 53.00% | -21.28% | 34.14% |
Correlation
The correlation between RNST and ESNT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г. | 0.51 |
The correlation between RNST and ESNT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RNST:
$3.71B
ESNT:
$5.28B
RNST:
$2.40
ESNT:
$6.98
RNST:
16.42
ESNT:
8.00
RNST:
2.62
ESNT:
4.25
RNST:
0.96
ESNT:
0.93
RNST:
$1.43B
ESNT:
$1.29B
RNST:
$614.94M
ESNT:
$839.13M
RNST:
$182.62M
ESNT:
$643.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNST vs. ESNT — Ранг доходности на риск
RNST
ESNT
Сравнение RNST c ESNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renasant Corporation (RNST) и Essent Group Ltd. (ESNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNST | ESNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.10 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | -0.22 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNST | ESNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.07 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.22 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.29 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок RNST и ESNT
Максимальная просадка RNST за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки ESNT в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNST и ESNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNST | ESNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -64.72% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | -15.41% | -1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.28% | -18.36% | -10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.73% | -28.79% | -13.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.84% | -64.72% | +4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -15.41% | +10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -13.75% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 7.13% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNST и ESNT
Renasant Corporation (RNST) и Essent Group Ltd. (ESNT) имеют волатильность 6.99% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNST | ESNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 7.11% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 17.45% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.73% | 22.34% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.25% | 25.04% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.83% | 38.69% | -5.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNST и ESNT
Дивидендная доходность RNST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности ESNT в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESNT Essent Group Ltd. | 2.36% | 1.91% | 2.06% | 1.90% | 2.21% | 1.54% | 1.48% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RNST Renasant Corporation | 2.28% | 2.53% | 2.46% | 2.61% | 2.34% | 2.32% | 2.61% | 2.46% | 2.65% | 1.79% | 1.68% | 1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNST и ESNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Renasant Corporation и Essent Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNST и ESNT
RNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renasant Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 338.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ESNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 336.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renasant Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 338.12M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ESNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 336.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renasant Corporation сообщила о чистой прибыли в 88.23M при выручке в 338.12M, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.
ESNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 171.80M при выручке в 336.07M, что соответствует чистой рентабельности 51.1%.
Часто задаваемые вопросы
RNST and ESNT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESNT has higher volatility (7.11%) compared to RNST (6.99%). In terms of maximum drawdown, RNST dropped -73.06% vs ESNT's -64.72%.
RNST currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNST и ESNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор