PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RNST с GS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RNST с GS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RNST (Renasant Corporation) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RNST in Banks - Regional, GS in Capital Markets. Over the past 10 years, RNST returned 5.29%/yr vs 23.48%/yr for GS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RNST и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renasant Corporation (RNST) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RNST показывает доходность 27.18%, а GS немного ниже – 25.83%. За последние 10 лет акции RNST уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 5.29% против 23.48% соответственно.

RNST

1 день
3.03%
1 месяц
5.63%
6 месяцев
21.36%
С начала года
27.18%
1 год
18.48%
3 года*
19.54%
5 лет*
6.12%
10 лет*
5.29%

GS

1 день
-4.91%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
13.34%
С начала года
25.83%
1 год
57.66%
3 года*
53.14%
5 лет*
27.65%
10 лет*
23.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNST и GS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNST
Renasant Corporation		27.18%0.98%9.12%-7.70%1.70%15.28%-1.62%20.24%-24.72%-1.43%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		25.83%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%

Correlation

The correlation between RNST and GS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г.

0.45

The correlation between RNST and GS shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RNST:

$4.08B

GS:

$323.17B

EPS

RNST:

$2.40

GS:

$67.36

Коэффициент P/E

RNST:

18.42

GS:

16.26

Коэффициент P/S

RNST:

2.94

GS:

2.89

Коэффициент P/B

RNST:

1.08

GS:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

RNST:

$1.43B

GS:

$117.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

RNST:

$614.94M

GS:

$67.57B

EBITDA (12 мес.)

RNST:

$182.62M

GS:

$31.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renasant Corporation

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с RNST:
RNST с COLBRNST с OWLRNST с SSTKRNST с MOMORNST с CINFRNST с TROWRNST с BPOP
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с JPMGS с SCHWGS с CLGS с XLF

Доходность на риск

RNST vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNST
Ранг доходности на риск RNST: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNST: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNST: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNST: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNST: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNST: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNST c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renasant Corporation (RNST) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNSTGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.90

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
2.56

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.98

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.41

9.65

-7.24

RNST vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNST на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNST и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNST и GS

Максимальная просадка RNST за все время составила -73.06%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNST и GS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNSTGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.06%

-78.84%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.19%

-19.42%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.28%

-30.90%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-32.84%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.84%

-48.75%

-11.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.91%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.19%

-22.59%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

5.99%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RNST и GS

Текущая волатильность для Renasant Corporation (RNST) составляет 6.46%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что RNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNSTGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

12.57%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.67%

25.40%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.22%

30.43%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.01%

28.42%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.70%

29.95%

+2.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNST и GS

Дивидендная доходность RNST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности GS в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.55%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
RNST
Renasant Corporation		2.08%2.53%2.46%2.61%2.34%2.32%2.61%2.46%2.65%1.79%1.68%1.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNST и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Renasant Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
338.12M
38.43B
(RNST) Общая выручка
(GS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RNST и GS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Renasant Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
52.7%
Активы портфеля
RNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Renasant Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 338.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.24B при выручке в 38.43B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.

RNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Renasant Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 338.12M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.52B при выручке в 38.43B, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.

RNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Renasant Corporation сообщила о чистой прибыли в 88.23M при выручке в 338.12M, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.63B при выручке в 38.43B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

Часто задаваемые вопросы

RNST and GS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (12.57%) compared to RNST (6.46%). In terms of maximum drawdown, RNST dropped -73.06% vs GS's -78.84%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNST и GS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор