Сравнение RNST с GS
RNST (Renasant Corporation) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RNST in Banks - Regional, GS in Capital Markets. Over the past 10 years, RNST returned 3.94%/yr vs 23.44%/yr for GS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RNST и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNST показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 19.58%. За последние 10 лет акции RNST уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 3.94% против 23.44% соответственно.
RNST
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 3.94%
GS
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 15.76%
- С начала года
- 19.58%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 75.87%
- 3 года*
- 51.11%
- 5 лет*
- 24.59%
- 10 лет*
- 23.44%
Сравнение доходности по годам RNST и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNST Renasant Corporation | 12.65% | 0.98% | 9.12% | -7.70% | 1.70% | 15.28% | -1.62% | 20.24% | -24.72% | -1.43% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 19.58% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between RNST and GS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1999 г. | 0.45 |
The correlation between RNST and GS shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RNST:
$3.71B
GS:
$320.63B
RNST:
$2.40
GS:
$57.41
RNST:
16.42
GS:
18.13
RNST:
2.62
GS:
2.96
RNST:
0.96
GS:
2.61
RNST:
$1.43B
GS:
$110.77B
RNST:
$614.94M
GS:
$61.53B
RNST:
$182.62M
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNST vs. GS — Ранг доходности на риск
RNST
GS
Сравнение RNST c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renasant Corporation (RNST) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNST | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.45 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 3.93 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 13.17 | -11.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNST | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.80 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.89 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.79 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.33 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок RNST и GS
Максимальная просадка RNST за все время составила -73.06%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNST и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNST | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -78.84% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | -19.42% | +2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.28% | -30.90% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.73% | -32.84% | -9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.84% | -48.75% | -11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -2.21% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -22.63% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 5.78% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNST и GS
Текущая волатильность для Renasant Corporation (RNST) составляет 6.99%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что RNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNST | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 8.10% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 22.06% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.73% | 27.25% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.25% | 27.86% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.83% | 29.76% | +3.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNST и GS
Дивидендная доходность RNST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности GS в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.63% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
RNST Renasant Corporation | 2.28% | 2.53% | 2.46% | 2.61% | 2.34% | 2.32% | 2.61% | 2.46% | 2.65% | 1.79% | 1.68% | 1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNST и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Renasant Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNST и GS
RNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renasant Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 338.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
RNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renasant Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 338.12M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
RNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renasant Corporation сообщила о чистой прибыли в 88.23M при выручке в 338.12M, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
RNST and GS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (8.10%) compared to RNST (6.99%). In terms of maximum drawdown, RNST dropped -73.06% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNST и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор