Сравнение RNST с OWL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RNST с OWL

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renasant Corporation (RNST) и Blue Owl Capital Inc. (OWL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RNST или OWL.

Корреляция

Корреляция между RNST и OWL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RNST и OWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renasant Corporation (RNST) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RNST

OWL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNST:

0.88

OWL:

1.29

Коэф-т Сортино

RNST:

1.51

OWL:

1.77

Коэф-т Омега

RNST:

1.17

OWL:

1.24

Коэф-т Кальмара

RNST:

0.83

OWL:

2.12

Коэф-т Мартина

RNST:

3.38

OWL:

5.93

Индекс Язвы

RNST:

8.11%

OWL:

7.24%

Дневная вол-ть

RNST:

31.27%

OWL:

33.23%

Макс. просадка

RNST:

-73.06%

OWL:

-50.53%

Текущая просадка

RNST:

-7.13%

OWL:

-10.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RNST:

$2.44B

OWL:

$35.13B

EPS

RNST:

$3.28

OWL:

$0.18

Цена/прибыль

RNST:

11.72

OWL:

133.00

Общая выручка (12 мес.)

RNST:

$815.91M

OWL:

$1.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

RNST:

$815.91M

OWL:

$941.07M

EBITDA (12 мес.)

RNST:

$154.50M

OWL:

$677.77M

Доходность по периодам

С начала года, RNST показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у OWL с доходностью 2.92%.

RNST

С начала года

7.55%

1 месяц

6.78%

6 месяцев

18.08%

1 год

20.70%

5 лет

6.61%

10 лет

5.71%

OWL

С начала года

2.92%

1 месяц

4.50%

6 месяцев

36.96%

1 год

37.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNST и OWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RNST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OWL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNST c OWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renasant Corporation (RNST) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNST

OWL

Показатель коэффициента Шарпа RNST на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа OWL равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNST и OWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RNST

OWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNST и OWL

Дивидендная доходность RNST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности OWL в 2.84%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
RNST Renasant Corporation	2.29%	2.46%	2.61%	2.34%	2.32%	2.61%	2.46%	2.65%	1.79%	1.68%	1.98%	2.35%
OWL Blue Owl Capital Inc.	2.84%	2.92%	3.69%	4.06%	0.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок RNST и OWL

Максимальная просадка RNST за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки OWL в -50.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNST и OWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RNST

OWL

Волатильность

Сравнение волатильности RNST и OWL

Текущая волатильность для Renasant Corporation (RNST) составляет 7.33%, в то время как у Blue Owl Capital Inc. (OWL) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что RNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RNST

OWL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNST и OWL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Renasant Corporation и Blue Owl Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RNST с OWL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RNST и OWL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNST и OWL

RNST

OWL

Сравнение RNST c OWL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNST и OWL

Просадки

Сравнение просадок RNST и OWL

Волатильность

Сравнение волатильности RNST и OWL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNST и OWL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество