PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNRG с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNRG с AIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNRG (Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - RNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the Indxx Renewable Energy Producers Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNRG returned -2.90%/yr vs 18.69%/yr for AIQ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNRG charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности RNRG и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNRG показывает доходность 16.42%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 33.84%.

RNRG

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.46%
С начала года
16.42%
6 месяцев
15.60%
1 год
40.09%
3 года*
4.03%
5 лет*
-2.90%
10 лет*
4.26%

AIQ

1 день
-1.58%
1 месяц
16.50%
С начала года
33.84%
6 месяцев
33.72%
1 год
64.95%
3 года*
36.88%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNRG и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RNRG
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF		16.42%29.61%-22.00%-12.82%-15.30%-12.78%26.67%37.04%-2.42%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		33.84%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.03%

Correlation

The correlation between RNRG and AIQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.51

The correlation between RNRG and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RNRG и AIQ

Секторы
RNRG
AIQ

Коммунальные услуги

92.8%

-

Промышленность

3.0%
4.2%

Технологии

2.2%
73.3%

Сырьевые материалы

2.1%

-

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

RNRG
92.8%
AIQ

-

Промышленность

RNRG
3.0%
AIQ
4.2%

Технологии

RNRG
2.2%
AIQ
73.3%

Сырьевые материалы

RNRG
2.1%
AIQ

-

Коммуникационные услуги

RNRG

-

AIQ
13.2%

Потребительский циклический сектор

RNRG

-

AIQ
8.5%

Потребительский защитный сектор

RNRG

-

AIQ

-

Энергетика

RNRG

-

AIQ

-

Финансовые услуги

RNRG

-

AIQ
0.4%

Здравоохранение

RNRG

-

AIQ
0.4%

Недвижимость

RNRG

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с RNRG:
RNRG с ICLNRNRG с PBWRNRG с EFRARNRG с VDERNRG с CNRGRNRG с IYERNRG с UTG
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

RNRG vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNRG
Ранг доходности на риск RNRG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNRG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNRG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNRG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNRG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNRG c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNRGAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.83

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.52

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.77

3.96

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.73

13.69

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNRG vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNRG на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNRG и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNRGAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.83

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.74

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.83

-0.77

Просадки

Сравнение просадок RNRG и AIQ

Максимальная просадка RNRG за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNRG и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNRGAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.79%

-44.66%

-14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-16.47%

+10.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

-26.35%

-8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.17%

-44.66%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.11%

-2.95%

-28.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.45%

-9.79%

-14.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

4.76%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RNRG и AIQ

Текущая волатильность для Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) составляет 5.50%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что RNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNRGAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

8.82%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

18.55%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

23.11%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

25.34%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

25.50%

-5.83%

Сравнение комиссий RNRG и AIQ

RNRG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNRG и AIQ

Дивидендная доходность RNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности AIQ в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
RNRG
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF		1.29%1.50%1.48%1.44%1.15%1.10%3.16%2.97%5.22%4.14%5.02%3.48%

Часто задаваемые вопросы

RNRG and AIQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (8.82%) compared to RNRG (5.50%). In terms of maximum drawdown, RNRG dropped -58.79% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 18.69% vs -2.90% for RNRG. On fees, RNRG is cheaper at 0.65% per year. On volatility, RNRG has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 18.69% return vs -2.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNRG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

RNRG has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.14% for AIQ.

RNRG is categorized as Alternative Energy Equities, while AIQ is Technology Equities. RNRG tracks Indxx Renewable Energy Producers Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.65% for RNRG and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNRG и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор