PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNRG с ACES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNRG с ACES

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RNRG (Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF) and ACES (ALPS Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds - RNRG tracks the Indxx Renewable Energy Producers Index while ACES tracks the CIBC Atlas Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNRG returned -4.67%/yr vs -13.31%/yr for ACES. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNRG charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for ACES.

Доходность

Сравнение доходности RNRG и ACES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNRG показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у ACES с доходностью 7.28%.

RNRG

1 день
0.17%
1 месяц
-6.97%
С начала года
8.52%
6 месяцев
8.55%
1 год
27.31%
3 года*
1.81%
5 лет*
-4.67%
10 лет*
4.25%

ACES

1 день
-0.74%
1 месяц
-13.87%
С начала года
7.28%
6 месяцев
2.26%
1 год
38.26%
3 года*
-5.60%
5 лет*
-13.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNRG и ACES

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RNRG
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF		8.52%29.61%-22.00%-12.82%-15.30%-12.78%26.67%37.04%-1.24%
ACES
ALPS Clean Energy ETF		7.28%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-9.81%

Correlation

The correlation between RNRG and ACES is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.66

The correlation between RNRG and ACES has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RNRG и ACES

Секторы
RNRG
ACES

Коммунальные услуги

92.2%
23.8%

Промышленность

3.0%
21.6%

Технологии

2.8%
30.1%

Сырьевые материалы

2.0%
7.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

4.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

RNRG
92.2%
ACES
23.8%

Промышленность

RNRG
3.0%
ACES
21.6%

Технологии

RNRG
2.8%
ACES
30.1%

Сырьевые материалы

RNRG
2.0%
ACES
7.3%

Коммуникационные услуги

RNRG

-

ACES

-

Потребительский циклический сектор

RNRG

-

ACES
9.9%

Потребительский защитный сектор

RNRG

-

ACES
2.5%

Энергетика

RNRG

-

ACES
0.4%

Финансовые услуги

RNRG

-

ACES
4.4%

Здравоохранение

RNRG

-

ACES

-

Недвижимость

RNRG

-

ACES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF

ALPS Clean Energy ETF

Часто сравнивают с RNRG:
RNRG с ICLNRNRG с PBWRNRG с EFRARNRG с VDERNRG с CNRGRNRG с UTGRNRG с IYE
Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY

Доходность на риск

RNRG vs. ACES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNRG
Ранг доходности на риск RNRG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNRG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNRG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNRG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNRG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNRG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNRG c ACES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNRGACESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.13

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.64

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.02

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

4.94

+5.25

RNRG vs. ACES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNRG на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа ACES равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNRG и ACES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNRG и ACES

Максимальная просадка RNRG за все время составила -58.79%, что меньше максимальной просадки ACES в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNRG и ACES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNRGACESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.79%

-79.05%

+20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-19.03%

+9.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

-58.68%

+23.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.17%

-74.44%

+22.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.79%

-63.68%

+27.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.49%

-39.02%

+14.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

7.76%

-5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RNRG и ACES

Текущая волатильность для Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) составляет 5.24%, в то время как у ALPS Clean Energy ETF (ACES) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что RNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNRGACESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

13.28%

-8.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

25.10%

-12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

33.91%

-17.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

36.53%

-16.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

35.71%

-16.08%

Сравнение комиссий RNRG и ACES

RNRG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ACES в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNRG и ACES

Дивидендная доходность RNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности ACES в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.64%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%0.00%0.00%0.00%
RNRG
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF		1.39%1.50%1.48%1.44%1.15%1.10%3.16%2.97%5.22%4.14%5.02%3.48%

Часто задаваемые вопросы

RNRG and ACES have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACES has higher volatility (13.28%) compared to RNRG (5.24%). In terms of maximum drawdown, RNRG dropped -58.79% vs ACES's -79.05%.

On 5-year performance, RNRG leads with -4.67% vs -13.31% for ACES. On fees, ACES is cheaper at 0.55% per year. On volatility, RNRG has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RNRG has performed better with a -4.67% return vs -13.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACES is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for RNRG.

RNRG has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.64% for ACES.

RNRG tracks Indxx Renewable Energy Producers Index, while ACES tracks CIBC Atlas Clean Energy Index. They also come from different issuers: Global X and SS&C. Their fees differ too: 0.65% for RNRG and 0.55% for ACES.

RNRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNRG и ACES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор