Сравнение RNMBY с USD
RNMBY (Rheinmetall AG ADR) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, RNMBY returned 38.75%/yr vs 60.21%/yr for USD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RNMBY и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNMBY показывает доходность -23.17%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 86.87%. За последние 10 лет акции RNMBY уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 38.75% против 60.21% соответственно.
RNMBY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 7.27%
- С начала года
- -23.17%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- -30.47%
- 3 года*
- 74.63%
- 5 лет*
- 70.20%
- 10 лет*
- 38.75%
USD
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 86.87%
- 6 месяцев
- 97.77%
- 1 год
- 207.86%
- 3 года*
- 111.11%
- 5 лет*
- 65.02%
- 10 лет*
- 60.21%
Сравнение доходности по годам RNMBY и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNMBY Rheinmetall AG ADR | -23.17% | 190.28% | 99.83% | 63.35% | 122.00% | -13.84% | -2.03% | 28.14% | -29.38% | 98.17% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 86.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between RNMBY and USD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNMBY vs. USD — Ранг доходности на риск
RNMBY
USD
Сравнение RNMBY c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNMBY | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.41 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 6.58 | -7.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 18.43 | -19.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNMBY и USD
Максимальная просадка RNMBY за все время составила -67.75%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBY и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNMBY | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.75% | -88.63% | +20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.06% | -31.80% | -12.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.06% | -64.46% | +20.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.06% | -77.85% | +33.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.75% | -77.85% | +10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.00% | -13.67% | -26.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -32.32% | +15.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.36% | 11.34% | +9.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNMBY и USD
Текущая волатильность для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) составляет 12.05%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.56%. Это указывает на то, что RNMBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNMBY | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 29.56% | -17.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 52.44% | -18.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.65% | 65.34% | -19.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.78% | 77.19% | -32.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.51% | 69.61% | -28.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNMBY и USD
Дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности USD в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 0.98% | 0.49% | 0.96% | 1.46% | 1.82% | 1.72% | 1.56% | 1.36% | 1.47% | 2.06% | 2.97% | 0.53% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.25% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
RNMBY and USD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.56%) compared to RNMBY (12.05%). In terms of maximum drawdown, RNMBY dropped -67.75% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNMBY и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор