PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNMBY с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RNMBY с PGR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RNMBY (Rheinmetall AG ADR) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. RNMBY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, RNMBY returned 38.75%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RNMBY и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNMBY показывает доходность -23.17%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции RNMBY превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 38.75% против 23.64% соответственно.

RNMBY

1 день
-2.52%
1 месяц
7.27%
С начала года
-23.17%
6 месяцев
-26.34%
1 год
-30.47%
3 года*
74.63%
5 лет*
70.20%
10 лет*
38.75%

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
3.65%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.42%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNMBY и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		-23.17%190.28%99.83%63.35%122.00%-13.84%-2.03%28.14%-29.38%98.17%
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between RNMBY and PGR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г.

0.12

The correlation between RNMBY and PGR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

RNMBY:

€3.56

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

RNMBY:

67.40

PGR:

10.56

Коэффициент PEG

RNMBY:

3.08

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

RNMBY:

5.07

PGR:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

RNMBY:

€9.58B

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

RNMBY:

€4.12B

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

RNMBY:

€1.81B

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rheinmetall AG ADR

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с RNMBY:
RNMBY с RHM.DERNMBY с RTXRNMBY с ESLTRNMBY с SAABYRNMBY с RR.LRNMBY с SPYRNMBY с HAGHY
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET

Доходность на риск

RNMBY vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMBY
Ранг доходности на риск RNMBY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY: 77
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNMBY c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNMBYPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.87

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
-1.13

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.87

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.80

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-1.23

-0.27

RNMBY vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNMBY на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGR равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMBY и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNMBY и PGR

Максимальная просадка RNMBY за все время составила -67.75%, примерно равная максимальной просадке PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBY и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNMBYPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.75%

-71.06%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.06%

-24.30%

-19.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.06%

-30.35%

-13.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.06%

-30.35%

-13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.75%

-30.35%

-37.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.00%

-25.70%

-14.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-14.53%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.36%

15.96%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RNMBY и PGR

Rheinmetall AG ADR (RNMBY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что RNMBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNMBYPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

7.54%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.85%

16.87%

+16.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.65%

22.55%

+23.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.78%

24.55%

+20.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.51%

24.48%

+17.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMBY и PGR

Дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PGR в 6.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		0.98%0.49%0.96%1.46%1.82%1.72%1.56%1.36%1.47%2.06%2.97%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNMBY и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rheinmetall AG ADR и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.97B
22.74B
(RNMBY) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RNMBY значения в EUR, PGR значения в USD

Сравнение рентабельности RNMBY и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rheinmetall AG ADR и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
21.9%
29.3%
Активы портфеля
RNMBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

RNMBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

RNMBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

RNMBY and PGR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNMBY has higher volatility (12.05%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, RNMBY dropped -67.75% vs PGR's -71.06%.

RNMBY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNMBY и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор