Сравнение RNMBY с NVDY
RNMBY (Rheinmetall AG ADR) is a stock, while NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, RNMBY returned 77.67%/yr vs 55.07%/yr for NVDY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RNMBY и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNMBY показывает доходность -23.59%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.
RNMBY
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -16.54%
- С начала года
- -23.59%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -32.97%
- 3 года*
- 77.67%
- 5 лет*
- 69.49%
- 10 лет*
- 37.17%
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNMBY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RNMBY Rheinmetall AG ADR | -23.59% | 190.28% | 99.83% | 13.27% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Correlation
The correlation between RNMBY and NVDY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNMBY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
RNMBY
NVDY
Сравнение RNMBY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNMBY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.29 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.75 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 9.22 | -10.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNMBY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 1.76 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.65 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок RNMBY и NVDY
Максимальная просадка RNMBY за все время составила -67.75%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBY и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNMBY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.75% | -34.08% | -33.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.06% | -12.81% | -31.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.06% | -34.08% | -9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.32% | -5.47% | -34.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.69% | -6.15% | -10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.46% | 5.21% | +14.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNMBY и NVDY
Rheinmetall AG ADR (RNMBY) имеет более высокую волатильность в 16.91% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что RNMBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNMBY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.91% | 9.43% | +7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.25% | 20.71% | +13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 27.33% | +19.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.76% | 38.22% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.54% | 38.22% | +3.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNMBY и NVDY
Дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности NVDY в 62.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 0.98% | 0.49% | 0.96% | 1.46% | 1.82% | 1.72% | 1.56% | 1.36% | 1.47% | 2.06% | 2.97% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
RNMBY and NVDY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNMBY has higher volatility (16.91%) compared to NVDY (9.43%). In terms of maximum drawdown, RNMBY dropped -67.75% vs NVDY's -34.08%.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNMBY и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор