PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNMBY с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RNMBY с MA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RNMBY (Rheinmetall AG ADR) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. RNMBY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, RNMBY returned 38.75%/yr vs 18.64%/yr for MA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RNMBY и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNMBY показывает доходность -23.17%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции RNMBY превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 38.75% против 18.64% соответственно.

RNMBY

1 день
-2.52%
1 месяц
6.72%
С начала года
-23.17%
6 месяцев
-26.34%
1 год
-32.17%
3 года*
74.63%
5 лет*
70.20%
10 лет*
38.75%

MA

1 день
0.71%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-12.30%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNMBY и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		-23.17%190.28%99.83%63.35%122.00%-13.84%-2.03%28.14%-29.38%98.17%
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%

Correlation

The correlation between RNMBY and MA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г.

0.20

The correlation between RNMBY and MA shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RNMBY:

$64.85B

MA:

$437.55B

EPS

RNMBY:

€3.56

MA:

$17.28

Коэффициент P/E

RNMBY:

67.40

MA:

28.36

Коэффициент PEG

RNMBY:

3.08

MA:

1.65

Коэффициент P/S

RNMBY:

5.07

MA:

13.01

Коэффициент P/B

RNMBY:

10.50

MA:

65.09

Общая выручка (12 мес.)

RNMBY:

€9.58B

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

RNMBY:

€4.12B

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

RNMBY:

€1.81B

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rheinmetall AG ADR

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с RNMBY:
RNMBY с RHM.DERNMBY с RTXRNMBY с ESLTRNMBY с SAABYRNMBY с RR.LRNMBY с SPYRNMBY с HAGHY
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

RNMBY vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMBY
Ранг доходности на риск RNMBY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY: 77
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNMBY c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNMBYMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.74

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
-0.91

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.89

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.79

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-1.59

+0.09

RNMBY vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNMBY на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MA равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMBY и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNMBY и MA

Максимальная просадка RNMBY за все время составила -67.75%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBY и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNMBYMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.75%

-62.67%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.06%

-20.91%

-23.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.06%

-20.91%

-23.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.06%

-28.25%

-15.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.75%

-41.00%

-26.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.00%

-17.82%

-22.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-9.82%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.36%

10.48%

+9.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RNMBY и MA

Rheinmetall AG ADR (RNMBY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что RNMBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNMBYMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

6.46%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.85%

17.51%

+16.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.65%

22.34%

+23.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.78%

24.01%

+20.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.51%

26.92%

+14.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMBY и MA

Дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности MA в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		0.98%0.49%0.96%1.46%1.82%1.72%1.56%1.36%1.47%2.06%2.97%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNMBY и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rheinmetall AG ADR и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
1.97B
8.40B
(RNMBY) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RNMBY значения в EUR, MA значения в USD

Сравнение рентабельности RNMBY и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rheinmetall AG ADR и Mastercard Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
21.9%
58.4%
Активы портфеля
RNMBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

RNMBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

RNMBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

Часто задаваемые вопросы

RNMBY and MA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNMBY has higher volatility (12.05%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, RNMBY dropped -67.75% vs MA's -62.67%.

RNMBY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNMBY и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор