Сравнение RNMBY с JPM
RNMBY (Rheinmetall AG ADR) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. RNMBY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, RNMBY returned 38.75%/yr vs 21.02%/yr for JPM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RNMBY и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNMBY показывает доходность -23.17%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции RNMBY превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 38.75% против 21.02% соответственно.
RNMBY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- -23.17%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- -32.17%
- 3 года*
- 74.63%
- 5 лет*
- 70.20%
- 10 лет*
- 38.75%
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
Сравнение доходности по годам RNMBY и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNMBY Rheinmetall AG ADR | -23.17% | 190.28% | 99.83% | 63.35% | 122.00% | -13.84% | -2.03% | 28.14% | -29.38% | 98.17% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between RNMBY and JPM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
RNMBY:
$64.85B
JPM:
$896.00B
RNMBY:
€3.56
JPM:
$21.08
RNMBY:
67.40
JPM:
15.21
RNMBY:
3.08
JPM:
1.68
RNMBY:
5.07
JPM:
3.14
RNMBY:
10.50
JPM:
2.60
RNMBY:
€9.58B
JPM:
$285.09B
RNMBY:
€4.12B
JPM:
$173.52B
RNMBY:
€1.81B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNMBY vs. JPM — Ранг доходности на риск
RNMBY
JPM
Сравнение RNMBY c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNMBY | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.42 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 3.36 | -4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNMBY и JPM
Максимальная просадка RNMBY за все время составила -67.75%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBY и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNMBY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.75% | -76.16% | +8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.06% | -15.47% | -28.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.06% | -24.42% | -19.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.06% | -38.77% | -5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.75% | -43.63% | -24.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.00% | -3.66% | -36.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -17.62% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.36% | 6.54% | +13.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNMBY и JPM
Rheinmetall AG ADR (RNMBY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что RNMBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNMBY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 6.35% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 16.67% | +17.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.65% | 21.76% | +23.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.78% | 24.46% | +20.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.51% | 27.39% | +14.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNMBY и JPM
Дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности JPM в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 0.98% | 0.49% | 0.96% | 1.46% | 1.82% | 1.72% | 1.56% | 1.36% | 1.47% | 2.06% | 2.97% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNMBY и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rheinmetall AG ADR и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNMBY и JPM
RNMBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
RNMBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
RNMBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
RNMBY and JPM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNMBY has higher volatility (12.05%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, RNMBY dropped -67.75% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNMBY и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор