PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNMBY с IBM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RNMBY с IBM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RNMBY (Rheinmetall AG ADR) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. RNMBY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while IBM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, RNMBY returned 38.75%/yr vs 11.09%/yr for IBM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RNMBY и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNMBY показывает доходность -23.17%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью -6.89%. За последние 10 лет акции RNMBY превзошли акции IBM по среднегодовой доходности: 38.75% против 11.09% соответственно.

RNMBY

1 день
-2.52%
1 месяц
6.72%
С начала года
-23.17%
6 месяцев
-26.34%
1 год
-32.17%
3 года*
74.63%
5 лет*
70.20%
10 лет*
38.75%

IBM

1 день
-0.95%
1 месяц
24.14%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-10.81%
1 год
0.72%
3 года*
29.65%
5 лет*
18.01%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNMBY и IBM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		-23.17%190.28%99.83%63.35%122.00%-13.84%-2.03%28.14%-29.38%98.17%
IBM
International Business Machines Corporation		-6.89%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%23.58%-22.56%-3.99%

Correlation

The correlation between RNMBY and IBM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г.

0.18

The correlation between RNMBY and IBM shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RNMBY:

$64.85B

IBM:

$259.20B

EPS

RNMBY:

€3.56

IBM:

$11.32

Коэффициент P/E

RNMBY:

67.40

IBM:

24.05

Коэффициент PEG

RNMBY:

3.08

IBM:

0.29

Коэффициент P/S

RNMBY:

5.07

IBM:

3.75

Коэффициент P/B

RNMBY:

10.50

IBM:

7.86

Общая выручка (12 мес.)

RNMBY:

€9.58B

IBM:

$68.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

RNMBY:

€4.12B

IBM:

$40.64B

EBITDA (12 мес.)

RNMBY:

€1.81B

IBM:

$15.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rheinmetall AG ADR

International Business Machines Corporation

Часто сравнивают с RNMBY:
RNMBY с RHM.DERNMBY с RTXRNMBY с ESLTRNMBY с SAABYRNMBY с RR.LRNMBY с SPYRNMBY с HAGHY
Часто сравнивают с IBM:
IBM с SPYIBM с AAPLIBM с TXNIBM с HPQIBM с KDIBM с VOOIBM с QQQ

Доходность на риск

RNMBY vs. IBM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMBY
Ранг доходности на риск RNMBY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY: 77
Ранг коэф-та Мартина
IBM
Ранг доходности на риск IBM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNMBY c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNMBYIBMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.02

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
0.26

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.04

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.02

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-0.05

-1.45

RNMBY vs. IBM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNMBY на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа IBM равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMBY и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNMBY и IBM

Максимальная просадка RNMBY за все время составила -67.75%, примерно равная максимальной просадке IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBY и IBM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNMBYIBMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.75%

-69.40%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.06%

-30.96%

-13.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.06%

-30.96%

-13.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.06%

-30.96%

-13.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.75%

-40.59%

-27.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.00%

-17.31%

-22.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-20.12%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.36%

14.38%

+5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RNMBY и IBM

Текущая волатильность для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) составляет 12.05%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что RNMBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNMBYIBMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

21.43%

-9.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.85%

34.62%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.65%

39.45%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.78%

27.16%

+17.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.51%

26.59%

+14.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMBY и IBM

Дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IBM в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBM
International Business Machines Corporation		2.47%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		0.98%0.49%0.96%1.46%1.82%1.72%1.56%1.36%1.47%2.06%2.97%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNMBY и IBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rheinmetall AG ADR и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.97B
15.92B
(RNMBY) Общая выручка
(IBM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RNMBY значения в EUR, IBM значения в USD

Сравнение рентабельности RNMBY и IBM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rheinmetall AG ADR и International Business Machines Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
21.9%
56.2%
Активы портфеля
RNMBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

IBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

RNMBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

IBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

RNMBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

IBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

RNMBY and IBM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (21.43%) compared to RNMBY (12.05%). In terms of maximum drawdown, RNMBY dropped -67.75% vs IBM's -69.40%.

IBM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNMBY и IBM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор