PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNMBY с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RNMBY с CME

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RNMBY (Rheinmetall AG ADR) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. RNMBY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, RNMBY returned 38.75%/yr vs 15.38%/yr for CME. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RNMBY и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNMBY показывает доходность -23.17%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции RNMBY превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 38.75% против 15.38% соответственно.

RNMBY

1 день
-2.52%
1 месяц
6.72%
С начала года
-23.17%
6 месяцев
-26.34%
1 год
-32.17%
3 года*
74.63%
5 лет*
70.20%
10 лет*
38.75%

CME

1 день
2.80%
1 месяц
-9.35%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.90%
3 года*
19.92%
5 лет*
9.17%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNMBY и CME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		-23.17%190.28%99.83%63.35%122.00%-13.84%-2.03%28.14%-29.38%98.17%
CME
CME Group Inc.		1.58%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%

Correlation

The correlation between RNMBY and CME is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г.

0.13

The correlation between RNMBY and CME shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RNMBY:

$64.85B

CME:

$97.90B

EPS

RNMBY:

€3.56

CME:

$11.75

Коэффициент P/E

RNMBY:

67.40

CME:

22.94

Коэффициент PEG

RNMBY:

3.08

CME:

2.00

Коэффициент P/S

RNMBY:

5.07

CME:

14.40

Коэффициент P/B

RNMBY:

10.50

CME:

3.68

Общая выручка (12 мес.)

RNMBY:

€9.58B

CME:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

RNMBY:

€4.12B

CME:

$5.84B

EBITDA (12 мес.)

RNMBY:

€1.81B

CME:

$5.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rheinmetall AG ADR

CME Group Inc.

Часто сравнивают с RNMBY:
RNMBY с RHM.DERNMBY с RTXRNMBY с ESLTRNMBY с SAABYRNMBY с RR.LRNMBY с SPYRNMBY с HAGHY
Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC

Доходность на риск

RNMBY vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMBY
Ранг доходности на риск RNMBY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY: 77
Ранг коэф-та Мартина
CME
Ранг доходности на риск CME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNMBY c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNMBYCMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.16

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
0.35

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.05

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.16

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

0.50

-2.00

RNMBY vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNMBY на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа CME равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMBY и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNMBY и CME

Максимальная просадка RNMBY за все время составила -67.75%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBY и CME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNMBYCMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.75%

-77.50%

+9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.06%

-21.42%

-22.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.06%

-21.42%

-22.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.06%

-31.74%

-12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.75%

-37.36%

-30.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.00%

-15.03%

-24.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-20.68%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.36%

6.70%

+13.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RNMBY и CME

Rheinmetall AG ADR (RNMBY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что RNMBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNMBYCMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

10.45%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.85%

17.44%

+16.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.65%

20.74%

+24.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.78%

20.15%

+24.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.51%

23.93%

+17.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMBY и CME

Дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности CME в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.17%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		0.98%0.49%0.96%1.46%1.82%1.72%1.56%1.36%1.47%2.06%2.97%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNMBY и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rheinmetall AG ADR и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
1.97B
1.88B
(RNMBY) Общая выручка
(CME) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RNMBY значения в EUR, CME значения в USD

Сравнение рентабельности RNMBY и CME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rheinmetall AG ADR и CME Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
21.9%
88.1%
Активы портфеля
RNMBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

RNMBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

RNMBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

Часто задаваемые вопросы

RNMBY and CME have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNMBY has higher volatility (12.05%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, RNMBY dropped -67.75% vs CME's -77.50%.

CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNMBY и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор