Сравнение RNEM с TJUN
RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - RNEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNEM charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности RNEM и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNEM показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
RNEM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
TJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNEM и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RNEM First Trust Emerging Markets Equity Select ETF | -1.04% | 4.84% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between RNEM and TJUN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNEM vs. TJUN — Ранг доходности на риск
RNEM
TJUN
Сравнение RNEM c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNEM | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 2.48 | -2.25 |
Просадки
Сравнение просадок RNEM и TJUN
Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.38%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.38% | -4.47% | -33.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | 0.00% | -7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -0.59% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RNEM и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 7.52% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 7.52% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 7.52% | +9.70% |
Сравнение комиссий RNEM и TJUN
RNEM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNEM и TJUN
Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNEM First Trust Emerging Markets Equity Select ETF | 2.77% | 2.75% | 3.45% | 1.63% | 2.99% | 3.20% | 3.01% | 2.85% | 2.85% | 2.28% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RNEM and TJUN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RNEM is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RNEM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
RNEM has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for TJUN.
RNEM is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.75% for RNEM and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для RNEM и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор