PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNEM с EMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNEM с EMDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) and EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - RNEM tracks the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index while EMDV tracks the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNEM returned 3.98%/yr vs -3.23%/yr for EMDV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNEM charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for EMDV.

Доходность

Сравнение доходности RNEM и EMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у EMDV с доходностью 0.78%.

RNEM

1 день
0.47%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.96%
1 год
3.94%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—

EMDV

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.45%
3 года*
2.77%
5 лет*
-3.23%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNEM и EMDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		-1.04%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		0.78%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%14.03%

Correlation

The correlation between RNEM and EMDV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.67

The correlation between RNEM and EMDV shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNEM и EMDV

Секторы
RNEM
EMDV

Финансовые услуги

34.7%
24.1%

Сырьевые материалы

13.7%
1.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.2%

Коммуникационные услуги

9.1%
6.2%

Энергетика

7.6%

-

Технологии

6.0%
22.5%

Потребительский защитный сектор

5.9%
16.4%

Здравоохранение

4.6%
8.2%

Промышленность

4.1%
6.2%

Коммунальные услуги

3.7%
8.3%

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

RNEM
34.7%
EMDV
24.1%

Сырьевые материалы

RNEM
13.7%
EMDV
1.9%

Потребительский циклический сектор

RNEM
10.1%
EMDV
6.2%

Коммуникационные услуги

RNEM
9.1%
EMDV
6.2%

Энергетика

RNEM
7.6%
EMDV

-

Технологии

RNEM
6.0%
EMDV
22.5%

Потребительский защитный сектор

RNEM
5.9%
EMDV
16.4%

Здравоохранение

RNEM
4.6%
EMDV
8.2%

Промышленность

RNEM
4.1%
EMDV
6.2%

Коммунальные услуги

RNEM
3.7%
EMDV
8.3%

Недвижимость

RNEM
0.8%
EMDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с EEMRNEM с OHIRNEM с VGTSXRNEM с VBINXRNEM с SCHD
Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с EMBEMDV с DIVOEMDV с NOBLEMDV с BDVG

Доходность на риск

RNEM vs. EMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNEM c EMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNEMEMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.58

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
0.89

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.11

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

0.89

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

2.72

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNEM vs. EMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа EMDV равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и EMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNEMEMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.58

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.21

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.21

+0.02

Просадки

Сравнение просадок RNEM и EMDV

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.38%, примерно равная максимальной просадке EMDV в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и EMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNEMEMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-39.20%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-7.24%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.09%

-20.71%

+7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-34.97%

+13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-15.13%

+8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-13.55%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

2.38%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и EMDV

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) имеют волатильность 4.11% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNEMEMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.11%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

9.22%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

11.22%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

15.41%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

18.26%

-1.04%

Сравнение комиссий RNEM и EMDV

RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EMDV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и EMDV

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности EMDV в 2.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.42%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.77%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNEM and EMDV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDV has higher volatility (4.11%) compared to RNEM (4.11%). In terms of maximum drawdown, RNEM dropped -38.38% vs EMDV's -39.20%.

On 5-year performance, RNEM leads with 3.98% vs -3.23% for EMDV. On fees, EMDV is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RNEM has performed better with a 3.98% return vs -3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMDV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for RNEM.

RNEM has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.42% for EMDV.

RNEM tracks Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index, while EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for RNEM and 0.60% for EMDV.

EMDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNEM и EMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор