PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RNEM с EMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNEM с EMDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) and EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - RNEM tracks the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index while EMDV tracks the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNEM returned 5.15%/yr vs -2.78%/yr for EMDV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNEM charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for EMDV.

Доходность

Сравнение доходности RNEM и EMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у EMDV с доходностью -1.41%.

RNEM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
-0.69%
С начала года
1.18%
1 год
3.25%
3 года*
5.95%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—

EMDV

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.68%
6 месяцев
-1.64%
С начала года
-1.41%
1 год
1.49%
3 года*
1.45%
5 лет*
-2.78%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNEM и EMDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		1.18%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		-1.41%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%14.05%

Correlation

The correlation between RNEM and EMDV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.67

The correlation between RNEM and EMDV shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNEM и EMDV

Секторы
RNEM
EMDV

Финансовые услуги

35.0%
23.4%

Сырьевые материалы

14.2%
2.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
6.5%

Коммуникационные услуги

8.7%
5.7%

Энергетика

7.0%

-

Технологии

6.4%
24.7%

Потребительский защитный сектор

6.0%
15.8%

Здравоохранение

4.5%
7.7%

Промышленность

3.9%
5.9%

Коммунальные услуги

3.5%
8.2%

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

RNEM
35.0%
EMDV
23.4%

Сырьевые материалы

RNEM
14.2%
EMDV
2.1%

Потребительский циклический сектор

RNEM
9.9%
EMDV
6.5%

Коммуникационные услуги

RNEM
8.7%
EMDV
5.7%

Энергетика

RNEM
7.0%
EMDV

-

Технологии

RNEM
6.4%
EMDV
24.7%

Потребительский защитный сектор

RNEM
6.0%
EMDV
15.8%

Здравоохранение

RNEM
4.5%
EMDV
7.7%

Промышленность

RNEM
3.9%
EMDV
5.9%

Коммунальные услуги

RNEM
3.5%
EMDV
8.2%

Недвижимость

RNEM
0.8%
EMDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с EEMRNEM с VGTSXRNEM с OHIRNEM с SCHDRNEM с VBINX
Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с EMBEMDV с BDVGEMDV с VGTEMDV с NOBL

Доходность на риск

RNEM vs. EMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNEM c EMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNEMEMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
0.13

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
0.26

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.03

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.21

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

0.50

+0.30

RNEM vs. EMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа EMDV равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и EMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNEM и EMDV

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.38%, примерно равная максимальной просадке EMDV в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и EMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNEMEMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-39.20%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-7.24%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.09%

-20.71%

+7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-33.37%

+11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-16.97%

+12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-13.58%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.95%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и EMDV

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что RNEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNEMEMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.94%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

9.77%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

11.52%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

15.45%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

17.99%

-0.82%

Сравнение комиссий RNEM и EMDV

RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EMDV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и EMDV

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности EMDV в 1.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		1.96%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.35%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNEM and EMDV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNEM has higher volatility (3.16%) compared to EMDV (2.94%). In terms of maximum drawdown, RNEM dropped -38.38% vs EMDV's -39.20%.

On 5-year performance, RNEM leads with 5.15% vs -2.78% for EMDV. On fees, EMDV is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EMDV has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RNEM has performed better with a 5.15% return vs -2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMDV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for RNEM.

RNEM has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.96% for EMDV.

RNEM tracks Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index, while EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for RNEM and 0.60% for EMDV.

RNEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNEM и EMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор