PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNEM с EMCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNEM с EMCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) and EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) are both Emerging Markets Equities funds - RNEM tracks the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index while EMCS tracks the MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNEM returned 3.88%/yr vs 7.95%/yr for EMCS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNEM charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for EMCS.

Доходность

Сравнение доходности RNEM и EMCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у EMCS с доходностью 33.83%.

RNEM

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-0.99%
1 год
3.68%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—

EMCS

1 день
-1.20%
1 месяц
13.15%
С начала года
33.83%
6 месяцев
37.78%
1 год
64.32%
3 года*
27.65%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNEM и EMCS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		-1.51%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-0.49%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		33.83%38.71%10.12%5.68%-23.58%-2.02%19.72%19.54%-0.59%

Correlation

The correlation between RNEM and EMCS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.72

The correlation between RNEM and EMCS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RNEM и EMCS

Секторы
RNEM
EMCS

Финансовые услуги

34.7%
29.4%

Сырьевые материалы

13.7%
2.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.1%

Коммуникационные услуги

9.1%
8.4%

Энергетика

7.6%
1.6%

Технологии

6.0%
44.5%

Потребительский защитный сектор

5.9%
0.0%

Здравоохранение

4.6%
0.0%

Промышленность

4.1%
2.5%

Коммунальные услуги

3.7%
0.8%

Недвижимость

0.8%
1.0%

Финансовые услуги

RNEM
34.7%
EMCS
29.4%

Сырьевые материалы

RNEM
13.7%
EMCS
2.6%

Потребительский циклический сектор

RNEM
10.1%
EMCS
9.1%

Коммуникационные услуги

RNEM
9.1%
EMCS
8.4%

Энергетика

RNEM
7.6%
EMCS
1.6%

Технологии

RNEM
6.0%
EMCS
44.5%

Потребительский защитный сектор

RNEM
5.9%
EMCS
0.0%

Здравоохранение

RNEM
4.6%
EMCS
0.0%

Промышленность

RNEM
4.1%
EMCS
2.5%

Коммунальные услуги

RNEM
3.7%
EMCS
0.8%

Недвижимость

RNEM
0.8%
EMCS
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с EEMRNEM с OHIRNEM с VGTSXRNEM с VBINXRNEM с SCHD
Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с EDOGEMCS с SCHEEMCS с FEMEMCS с VWO

Доходность на риск

RNEM vs. EMCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNEM c EMCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNEMEMCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
2.89

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
3.70

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.52

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

4.51

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

17.47

-16.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNEM vs. EMCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа EMCS равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и EMCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNEMEMCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.89

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.39

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.55

-0.32

Просадки

Сравнение просадок RNEM и EMCS

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки EMCS в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и EMCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNEMEMCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-44.86%

+6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-14.32%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.09%

-16.73%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-42.06%

+20.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-1.20%

-6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-16.61%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

3.69%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и EMCS

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) составляет 4.23%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что RNEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNEMEMCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

9.86%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

19.42%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

22.37%

-9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

20.62%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

21.65%

-4.43%

Сравнение комиссий RNEM и EMCS

RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EMCS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и EMCS

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности EMCS в 1.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.24%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%0.00%0.00%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.79%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%

Часто задаваемые вопросы

RNEM and EMCS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCS has higher volatility (9.86%) compared to RNEM (4.23%). In terms of maximum drawdown, RNEM dropped -38.38% vs EMCS's -44.86%.

On 5-year performance, EMCS leads with 7.95% vs 3.88% for RNEM. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RNEM has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCS has performed better with a 7.95% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for RNEM.

RNEM has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.24% for EMCS.

RNEM tracks Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index, while EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index. They also come from different issuers: First Trust and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for RNEM and 0.15% for EMCS.

EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNEM и EMCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор