PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNDV с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNDV с VOTE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RNDV (US Equity Dividend Select ETF) and VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RNDV tracks the Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index while VOTE tracks the Morningstar US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNDV returned 9.36%/yr vs 12.67%/yr for VOTE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNDV charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for VOTE.

Доходность

Сравнение доходности RNDV и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNDV показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью 8.07%.

RNDV

1 день
0.76%
1 месяц
-0.03%
С начала года
13.93%
6 месяцев
12.63%
1 год
25.51%
3 года*
15.98%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—

VOTE

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.07%
6 месяцев
6.78%
1 год
21.92%
3 года*
21.26%
5 лет*
12.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNDV и VOTE

2026 (YTD)20252024202320222021
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		13.93%14.27%11.05%9.77%-7.55%7.78%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		8.07%17.95%25.23%27.60%-19.74%11.77%

Correlation

The correlation between RNDV and VOTE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.76

The correlation between RNDV and VOTE shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNDV и VOTE

Секторы
RNDV
VOTE

Технологии

34.0%
39.0%

Здравоохранение

13.6%
8.3%

Финансовые услуги

10.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.9%

Промышленность

9.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.4%

Энергетика

5.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

4.8%
10.7%

Коммунальные услуги

2.6%
2.0%

Недвижимость

2.4%
1.7%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

RNDV
34.0%
VOTE
39.0%

Здравоохранение

RNDV
13.6%
VOTE
8.3%

Финансовые услуги

RNDV
10.7%
VOTE
10.9%

Потребительский циклический сектор

RNDV
9.7%
VOTE
9.9%

Промышленность

RNDV
9.4%
VOTE
8.1%

Потребительский защитный сектор

RNDV
5.8%
VOTE
4.4%

Энергетика

RNDV
5.0%
VOTE
3.2%

Коммуникационные услуги

RNDV
4.8%
VOTE
10.7%

Коммунальные услуги

RNDV
2.6%
VOTE
2.0%

Недвижимость

RNDV
2.4%
VOTE
1.7%

Сырьевые материалы

RNDV
1.7%
VOTE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Equity Dividend Select ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с RNDV:
RNDV с RDVYRNDV с ITOTRNDV с SCHDRNDV с GRIDRNDV с TEXNRNDV с CIBRRNDV с QCLN
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX

Доходность на риск

RNDV vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNDV
Ранг доходности на риск RNDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNDV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNDV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNDV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNDV c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNDVVOTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.73

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.38

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.42

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

10.58

-1.68

RNDV vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNDV на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOTE равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNDV и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNDV и VOTE

Максимальная просадка RNDV за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNDV и VOTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDVVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-25.71%

-11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-9.10%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-19.08%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-25.71%

+6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-3.35%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-6.09%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.08%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RNDV и VOTE

Текущая волатильность для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) составляет 4.37%, в то время как у Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что RNDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDVVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.84%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

10.06%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

12.69%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

17.18%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

17.16%

+1.68%

Сравнение комиссий RNDV и VOTE

RNDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNDV и VOTE

Дивидендная доходность RNDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности VOTE в 0.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		3.16%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.96%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNDV and VOTE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOTE has higher volatility (4.84%) compared to RNDV (4.37%). In terms of maximum drawdown, RNDV dropped -37.44% vs VOTE's -25.71%.

On 5-year performance, VOTE leads with 12.67% vs 9.36% for RNDV. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, RNDV has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOTE has performed better with a 12.67% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for RNDV.

RNDV has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.96% for VOTE.

RNDV tracks Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index, while VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index. They also come from different issuers: First Trust and Engine No. 1 LLC. Their fees differ too: 0.50% for RNDV and 0.05% for VOTE.

RNDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNDV и VOTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор