PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNDV с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RNDV с SPXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

RNDV и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RNDV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности RNDV и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RNDV и SPXM

2026 (YTD)2025
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		1.03%5.70%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

RNDV

1 день
-0.01%
1 месяц
-5.18%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.91%
1 год
15.28%
3 года*
11.31%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Equity Dividend Select ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с RNDV:
RNDV с RDVYRNDV с ITOTRNDV с SCHDRNDV с CIBRRNDV с BDGSRNDV с QCLNRNDV с TEXN
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с SPTMSPXM с QUALSPXM с XOEX

Сравнение комиссий RNDV и SPXM

RNDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.

RNDV
US Equity Dividend Select ETF
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

RNDV vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNDV
Ранг доходности на риск RNDV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNDV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNDV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNDV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNDV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNDV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNDV c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNDVSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNDV vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNDVSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.82

-1.29

Корреляция

Корреляция между RNDV и SPXM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNDV и SPXM

Дивидендная доходность RNDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		2.69%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RNDV и SPXM

Максимальная просадка RNDV за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNDV и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

RNDVSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-5.08%

-32.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-0.75%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-0.80%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RNDV и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

RNDVSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

9.34%

+9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

9.34%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

9.34%

+9.60%