Сравнение RNDV с SPXM
RNDV (US Equity Dividend Select ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RNDV is passively managed, while SPXM is actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. RNDV charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности RNDV и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RNDV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 17.00%
- 6 месяцев
- 16.85%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNDV и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RNDV US Equity Dividend Select ETF | 17.00% | 5.70% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between RNDV and SPXM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNDV vs. SPXM — Ранг доходности на риск
RNDV
SPXM
Сравнение RNDV c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNDV | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNDV | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.56 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок RNDV и SPXM
Максимальная просадка RNDV за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNDV и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNDV | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.44% | -5.08% | -32.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.75% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -0.79% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RNDV и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNDV | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 8.16% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 8.16% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 8.16% | +10.71% |
Сравнение комиссий RNDV и SPXM
RNDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNDV и SPXM
Дивидендная доходность RNDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNDV US Equity Dividend Select ETF | 2.32% | 2.70% | 2.55% | 3.10% | 2.52% | 1.95% | 2.44% | 2.85% | 4.09% | 1.10% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RNDV and SPXM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for RNDV.
RNDV has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: First Trust and Azoria. Their fees differ too: 0.50% for RNDV and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для RNDV и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор