PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNDV с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNDV с SAMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNDV (US Equity Dividend Select ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RNDV is passively managed, while SAMT is actively managed. Over the past 3 years, RNDV returned 18.11%/yr vs 29.20%/yr for SAMT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNDV charges 0.50%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.

Доходность

Сравнение доходности RNDV и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNDV показывает доходность 17.00%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 21.09%.

RNDV

1 день
0.27%
1 месяц
7.21%
С начала года
17.00%
6 месяцев
16.85%
1 год
32.10%
3 года*
18.11%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

SAMT

1 день
0.69%
1 месяц
6.23%
С начала года
21.09%
6 месяцев
24.25%
1 год
43.25%
3 года*
29.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNDV и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		17.00%14.27%11.05%9.77%-5.06%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		21.09%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Correlation

The correlation between RNDV and SAMT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.65

Over the past year, the correlation between RNDV and SAMT has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RNDV и SAMT

Секторы
RNDV
SAMT

Технологии

34.0%
27.8%

Здравоохранение

13.6%
4.3%

Финансовые услуги

10.7%
5.6%

Потребительский циклический сектор

9.7%
5.6%

Промышленность

9.4%
22.0%

Потребительский защитный сектор

5.8%
12.0%

Энергетика

5.0%
2.9%

Коммуникационные услуги

4.8%
7.8%

Коммунальные услуги

2.6%
6.6%

Недвижимость

2.4%
2.9%

Сырьевые материалы

1.7%
2.7%

Технологии

RNDV
34.0%
SAMT
27.8%

Здравоохранение

RNDV
13.6%
SAMT
4.3%

Финансовые услуги

RNDV
10.7%
SAMT
5.6%

Потребительский циклический сектор

RNDV
9.7%
SAMT
5.6%

Промышленность

RNDV
9.4%
SAMT
22.0%

Потребительский защитный сектор

RNDV
5.8%
SAMT
12.0%

Энергетика

RNDV
5.0%
SAMT
2.9%

Коммуникационные услуги

RNDV
4.8%
SAMT
7.8%

Коммунальные услуги

RNDV
2.6%
SAMT
6.6%

Недвижимость

RNDV
2.4%
SAMT
2.9%

Сырьевые материалы

RNDV
1.7%
SAMT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Equity Dividend Select ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с RNDV:
RNDV с RDVYRNDV с ITOTRNDV с SCHDRNDV с GRIDRNDV с TEXNRNDV с QCLNRNDV с CIBR
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с BDGS

Доходность на риск

RNDV vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNDV
Ранг доходности на риск RNDV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNDV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNDV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNDV c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNDVSAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.60

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.43

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

5.33

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

14.71

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNDV vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNDV на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAMT равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNDV и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNDVSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.60

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.99

-0.37

Просадки

Сравнение просадок RNDV и SAMT

Максимальная просадка RNDV за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNDV и SAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDVSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-20.57%

-16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.15%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-18.27%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-7.71%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.95%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RNDV и SAMT

Текущая волатильность для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) составляет 3.76%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что RNDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDVSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

6.79%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

12.57%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

16.69%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

16.93%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

16.93%

+1.94%

Сравнение комиссий RNDV и SAMT

RNDV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNDV и SAMT

Дивидендная доходность RNDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности SAMT в 0.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		2.32%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.58%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNDV and SAMT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMT has higher volatility (6.79%) compared to RNDV (3.76%). In terms of maximum drawdown, RNDV dropped -37.44% vs SAMT's -20.57%.

On 3-year performance, SAMT leads with 29.20% vs 18.11% for RNDV. On fees, RNDV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RNDV has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 29.20% return vs 18.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNDV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.

RNDV has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.58% for SAMT.

They also come from different issuers: First Trust and Strategas. Their fees differ too: 0.50% for RNDV and 0.66% for SAMT.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNDV и SAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор