PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNDV с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RNDV с SAMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

RNDV и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RNDV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RNDV и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RNDV и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		1.03%14.27%11.05%9.77%-5.06%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		2.57%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, RNDV показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.

RNDV

1 день
-0.01%
1 месяц
-5.18%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.91%
1 год
15.28%
3 года*
11.31%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Equity Dividend Select ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с RNDV:
RNDV с RDVYRNDV с ITOTRNDV с SCHDRNDV с CIBRRNDV с BDGSRNDV с QCLNRNDV с TEXN
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий RNDV и SAMT

RNDV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
RNDV
US Equity Dividend Select ETF

Доходность на риск

RNDV vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNDV
Ранг доходности на риск RNDV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNDV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNDV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNDV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNDV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNDV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNDV c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNDVSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.02

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.65

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

4.14

-3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

11.64

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNDV vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNDV на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNDV и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNDVSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.02

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.77

-0.24

Корреляция

Корреляция между RNDV и SAMT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNDV и SAMT

Дивидендная доходность RNDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SAMT в 0.68%

TTM202520242023202220212020201920182017
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		2.69%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RNDV и SAMT

Максимальная просадка RNDV за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNDV и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

RNDVSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-20.57%

-16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-8.76%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-5.23%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-8.00%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.11%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RNDV и SAMT

Текущая волатильность для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) составляет 4.25%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что RNDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RNDVSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.89%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

11.92%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

17.68%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

16.77%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

16.77%

+2.17%