PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNDV с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNDV с QMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNDV (US Equity Dividend Select ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - RNDV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. RNDV is passively managed, while QMAR is actively managed. Over the past 5 years, RNDV returned 9.34%/yr vs 12.12%/yr for QMAR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNDV charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности RNDV и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNDV показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у QMAR с доходностью 13.03%.

RNDV

1 день
0.27%
1 месяц
7.21%
С начала года
17.00%
6 месяцев
16.85%
1 год
32.10%
3 года*
18.11%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNDV и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		17.00%14.27%11.05%9.77%-7.55%10.71%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.03%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Correlation

The correlation between RNDV and QMAR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.61

The correlation between RNDV and QMAR shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNDV и QMAR

Секторы
RNDV
QMAR

Технологии

34.0%
54.2%

Здравоохранение

13.6%
4.2%

Финансовые услуги

10.7%
0.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%
12.2%

Промышленность

9.4%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.8%
7.6%

Энергетика

5.0%
0.6%

Коммуникационные услуги

4.8%
15.5%

Коммунальные услуги

2.6%
1.4%

Недвижимость

2.4%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.2%

Технологии

RNDV
34.0%
QMAR
54.2%

Здравоохранение

RNDV
13.6%
QMAR
4.2%

Финансовые услуги

RNDV
10.7%
QMAR
0.2%

Потребительский циклический сектор

RNDV
9.7%
QMAR
12.2%

Промышленность

RNDV
9.4%
QMAR
2.8%

Потребительский защитный сектор

RNDV
5.8%
QMAR
7.6%

Энергетика

RNDV
5.0%
QMAR
0.6%

Коммуникационные услуги

RNDV
4.8%
QMAR
15.5%

Коммунальные услуги

RNDV
2.6%
QMAR
1.4%

Недвижимость

RNDV
2.4%
QMAR
0.1%

Сырьевые материалы

RNDV
1.7%
QMAR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Equity Dividend Select ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с RNDV:
RNDV с RDVYRNDV с ITOTRNDV с SCHDRNDV с GRIDRNDV с TEXNRNDV с QCLNRNDV с CIBR
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

RNDV vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNDV
Ранг доходности на риск RNDV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNDV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNDV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNDV c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNDVQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
3.82

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
6.00

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.92

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

7.24

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

52.23

-40.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNDV vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNDV на текущий момент составляет 2.38, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNDV и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNDVQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

3.82

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.87

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.91

-0.29

Просадки

Сравнение просадок RNDV и QMAR

Максимальная просадка RNDV за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNDV и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDVQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-19.83%

-17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-3.21%

-6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-15.91%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-19.83%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.21%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-3.28%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

0.45%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RNDV и QMAR

US Equity Dividend Select ETF (RNDV) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что RNDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDVQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

1.27%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

4.85%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

6.08%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

13.96%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

13.85%

+5.02%

Сравнение комиссий RNDV и QMAR

RNDV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNDV и QMAR

Дивидендная доходность RNDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		2.32%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%

Часто задаваемые вопросы

RNDV and QMAR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNDV has higher volatility (3.76%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, RNDV dropped -37.44% vs QMAR's -19.83%.

On 5-year performance, QMAR leads with 12.12% vs 9.34% for RNDV. On fees, RNDV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QMAR has performed better with a 12.12% return vs 9.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNDV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

RNDV has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.00% for QMAR.

RNDV is categorized as Large Cap Blend Equities, while QMAR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.50% for RNDV and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNDV и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор