PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RNDV с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNDV с KNG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RNDV (US Equity Dividend Select ETF) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - RNDV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNDV returned 9.93%/yr vs 6.03%/yr for KNG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNDV charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности RNDV и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNDV показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 9.14%.

RNDV

1 день
0.84%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
10.25%
С начала года
15.27%
1 год
23.62%
3 года*
15.08%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

KNG

1 день
2.21%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
4.42%
С начала года
9.14%
1 год
12.58%
3 года*
7.68%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNDV и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		15.27%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-3.14%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		9.14%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-1.56%

Correlation

The correlation between RNDV and KNG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.72

The correlation between RNDV and KNG shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNDV и KNG

Секторы
RNDV
KNG

Технологии

34.0%
4.6%

Здравоохранение

13.6%
10.2%

Финансовые услуги

10.7%
12.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
5.3%

Промышленность

9.1%
20.2%

Потребительский защитный сектор

5.8%
23.6%

Энергетика

5.0%
2.9%

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.6%
5.7%

Недвижимость

2.4%
4.6%

Сырьевые материалы

2.0%
10.2%

Технологии

RNDV
34.0%
KNG
4.6%

Здравоохранение

RNDV
13.6%
KNG
10.2%

Финансовые услуги

RNDV
10.7%
KNG
12.8%

Потребительский циклический сектор

RNDV
9.7%
KNG
5.3%

Промышленность

RNDV
9.1%
KNG
20.2%

Потребительский защитный сектор

RNDV
5.8%
KNG
23.6%

Энергетика

RNDV
5.0%
KNG
2.9%

Коммуникационные услуги

RNDV
4.8%
KNG

-

Коммунальные услуги

RNDV
2.6%
KNG
5.7%

Недвижимость

RNDV
2.4%
KNG
4.6%

Сырьевые материалы

RNDV
2.0%
KNG
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Equity Dividend Select ETF

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с RNDV:
RNDV с RDVYRNDV с ITOTRNDV с SCHDRNDV с GRIDRNDV с TEXNRNDV с CIBRRNDV с QCLN
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

RNDV vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNDV
Ранг доходности на риск RNDV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNDV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNDV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNDV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNDV c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNDVKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.18

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.82

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.47

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

3.67

+4.41

RNDV vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNDV на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNDV и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNDV и KNG

Максимальная просадка RNDV за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNDV и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDVKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-35.12%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.61%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-14.24%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-18.20%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-0.41%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-4.10%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.43%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RNDV и KNG

Текущая волатильность для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) составляет 3.34%, в то время как у FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что RNDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDVKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.20%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

8.16%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

10.73%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

13.64%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

17.14%

+1.66%

Сравнение комиссий RNDV и KNG

RNDV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNDV и KNG

Дивидендная доходность RNDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности KNG в 8.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.17%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		2.53%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%

Часто задаваемые вопросы

RNDV and KNG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (4.20%) compared to RNDV (3.34%). In terms of maximum drawdown, RNDV dropped -37.44% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, RNDV leads with 9.93% vs 6.03% for KNG. On fees, RNDV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RNDV has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RNDV has performed better with a 9.93% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNDV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 2.53% for RNDV.

RNDV is categorized as Large Cap Blend Equities, while KNG is Dividend. RNDV tracks Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.50% for RNDV and 0.75% for KNG.

RNDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNDV и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор