PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNDV с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNDV с BDGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RNDV (US Equity Dividend Select ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RNDV is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, RNDV returned 17.67%/yr vs 14.06%/yr for BDGS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNDV charges 0.50%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности RNDV и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNDV показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 5.64%.

RNDV

1 день
-1.01%
1 месяц
8.04%
С начала года
16.69%
6 месяцев
16.73%
1 год
31.60%
3 года*
17.67%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.65%
1 год
13.85%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNDV и BDGS

2026 (YTD)202520242023
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		16.69%14.27%11.05%13.48%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		5.64%10.61%19.07%8.31%

Correlation

The correlation between RNDV and BDGS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.51

The correlation between RNDV and BDGS shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNDV и BDGS

Секторы
RNDV
BDGS

Технологии

34.0%
37.4%

Здравоохранение

13.6%
7.5%

Финансовые услуги

10.7%
9.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.9%

Промышленность

9.4%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.1%

Энергетика

5.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

4.8%
16.6%

Коммунальные услуги

2.6%
1.9%

Недвижимость

2.4%
1.5%

Сырьевые материалы

1.7%
1.5%

Технологии

RNDV
34.0%
BDGS
37.4%

Здравоохранение

RNDV
13.6%
BDGS
7.5%

Финансовые услуги

RNDV
10.7%
BDGS
9.3%

Потребительский циклический сектор

RNDV
9.7%
BDGS
10.9%

Промышленность

RNDV
9.4%
BDGS
6.6%

Потребительский защитный сектор

RNDV
5.8%
BDGS
4.1%

Энергетика

RNDV
5.0%
BDGS
2.6%

Коммуникационные услуги

RNDV
4.8%
BDGS
16.6%

Коммунальные услуги

RNDV
2.6%
BDGS
1.9%

Недвижимость

RNDV
2.4%
BDGS
1.5%

Сырьевые материалы

RNDV
1.7%
BDGS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Equity Dividend Select ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с RNDV:
RNDV с RDVYRNDV с ITOTRNDV с SCHDRNDV с GRIDRNDV с TEXNRNDV с QCLNRNDV с CIBR
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с MODL

Доходность на риск

RNDV vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNDV
Ранг доходности на риск RNDV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNDV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNDV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNDV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNDV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNDV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNDV c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNDVBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.29

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.40

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.45

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

16.47

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNDV vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNDV на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNDV и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNDVBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.29

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.76

-1.14

Просадки

Сравнение просадок RNDV и BDGS

Максимальная просадка RNDV за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNDV и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDVBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-9.12%

-28.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-4.03%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-9.12%

-10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.83%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-0.64%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

0.84%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RNDV и BDGS

US Equity Dividend Select ETF (RNDV) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что RNDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDVBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

1.14%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

4.74%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

6.08%

+7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

8.21%

+7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

8.21%

+10.66%

Сравнение комиссий RNDV и BDGS

RNDV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNDV и BDGS

Дивидендная доходность RNDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		2.33%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%

Часто задаваемые вопросы

RNDV and BDGS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNDV has higher volatility (3.82%) compared to BDGS (1.14%). In terms of maximum drawdown, RNDV dropped -37.44% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, RNDV leads with 17.67% vs 14.06% for BDGS. On fees, RNDV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RNDV has performed better with a 17.67% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNDV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

RNDV has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.52% for BDGS.

They also come from different issuers: First Trust and Bridges. Their fees differ too: 0.50% for RNDV and 0.87% for BDGS.

RNDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNDV и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор