PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RND с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RND с KNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RND (First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - RND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg R&D Leaders Select Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past year, RND returned 26.66% vs 8.66% for KNG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. RND charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности RND и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RND показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 3.13%.

RND

1 день
0.24%
1 месяц
5.12%
С начала года
6.88%
6 месяцев
6.07%
1 год
26.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RND и KNG

2026 (YTD)20252024
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		6.88%22.38%26.88%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%3.80%

Correlation

The correlation between RND and KNG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.29

Сравнение распределения секторов RND и KNG

Секторы
RND
KNG

Технологии

44.1%
4.3%

Потребительский циклический сектор

16.0%
5.5%

Коммуникационные услуги

14.2%

-

Здравоохранение

14.0%
10.1%

Промышленность

8.5%
20.3%

Потребительский защитный сектор

1.2%
23.5%

Финансовые услуги

1.1%
12.7%

Сырьевые материалы

0.9%
10.2%

Энергетика

-

3.0%

Недвижимость

-

4.4%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Технологии

RND
44.1%
KNG
4.3%

Потребительский циклический сектор

RND
16.0%
KNG
5.5%

Коммуникационные услуги

RND
14.2%
KNG

-

Здравоохранение

RND
14.0%
KNG
10.1%

Промышленность

RND
8.5%
KNG
20.3%

Потребительский защитный сектор

RND
1.2%
KNG
23.5%

Финансовые услуги

RND
1.1%
KNG
12.7%

Сырьевые материалы

RND
0.9%
KNG
10.2%

Энергетика

RND

-

KNG
3.0%

Недвижимость

RND

-

KNG
4.4%

Коммунальные услуги

RND

-

KNG
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с RND:
RND с BUFXRND с NRSHRND с DDTLRND с AFOSRND с NFTYRND с SCHXRND с BUFH
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

RND vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RND
Ранг доходности на риск RND: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RND: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RND: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RND: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RND: 4040
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RND c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNDKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.85

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.32

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.01

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

2.61

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RND vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RND на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RND и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNDKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.85

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.50

+0.81

Просадки

Сравнение просадок RND и KNG

Максимальная просадка RND за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RND и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-35.12%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-8.61%

-6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-5.03%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-4.13%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.33%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RND и KNG

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что RND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.26%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

7.44%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

10.22%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

13.60%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

17.18%

+3.95%

Сравнение комиссий RND и KNG

RND берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RND и KNG

RND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RND and KNG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RND has higher volatility (3.74%) compared to KNG (2.26%). In terms of maximum drawdown, RND dropped -23.52% vs KNG's -35.12%.

On 1-year performance, RND leads with 26.66% vs 8.66% for KNG. On fees, RND is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RND has performed better with a 26.66% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RND is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 0.00% for RND.

RND is categorized as Large Cap Blend Equities, while KNG is Dividend. RND tracks Bloomberg R&D Leaders Select Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.60% for RND and 0.75% for KNG.

RND currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RND и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор