PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RND с IYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RND с IYE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RND (First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - RND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg R&D Leaders Select Index, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past year, RND returned 21.47% vs 37.19% for IYE. Their 0.00 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RND charges 0.60%/yr vs 0.42%/yr for IYE.

Доходность

Сравнение доходности RND и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RND показывает доходность 9.23%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 29.45%.

RND

1 день
0.14%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
13.62%
С начала года
9.23%
1 год
21.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.31%

IYE

1 день
-2.15%
1 месяц
7.48%
6 месяцев
10.21%
С начала года
29.45%
1 год
37.19%
3 года*
12.91%
5 лет*
21.45%
10 лет*
8.66%
Всё время*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IYE

iShares U.S. Energy ETF
$47.63M$49.12M$74.11M

RND

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF
$52.02K$96.81K$91.60K

Сравнение доходности по годам RND и IYE

2026 (YTD)20252024
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		9.23%22.38%26.88%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		29.45%7.33%-4.84%

Correlation

The correlation between RND and IYE is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г.

0.00

The correlation between RND and IYE shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RND и IYE

Секторы
RND
IYE

Технологии

44.2%
1.5%

Здравоохранение

15.0%

-

Потребительский циклический сектор

14.9%

-

Коммуникационные услуги

12.8%

-

Промышленность

9.2%
0.0%

Финансовые услуги

1.4%
0.0%

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

-

98.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RND
44.2%
IYE
1.5%

Здравоохранение

RND
15.0%
IYE

-

Потребительский циклический сектор

RND
14.9%
IYE

-

Коммуникационные услуги

RND
12.8%
IYE

-

Промышленность

RND
9.2%
IYE
0.0%

Финансовые услуги

RND
1.4%
IYE
0.0%

Потребительский защитный сектор

RND
1.4%
IYE

-

Сырьевые материалы

RND
1.1%
IYE

-

Энергетика

RND

-

IYE
98.3%

Недвижимость

RND

-

IYE

-

Коммунальные услуги

RND

-

IYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF

iShares U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с RND:
RND с BUFXRND с DDTLRND с NRSHRND с BUFHRND с AFOSRND с QCLNRND с NFTY
Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP

Доходность на риск

RND vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RND
Ранг доходности на риск RND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RND: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RND: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RND: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RND c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNDIYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.82

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.38

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

2.57

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

6.77

-2.02

RND vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RND на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа IYE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RND и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RND и IYE

Максимальная просадка RND за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RND и IYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-73.74%

+50.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-14.54%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.52%

+7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-19.29%

+15.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

5.51%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RND и IYE

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) составляет 5.71%, в то время как у iShares U.S. Energy ETF (IYE) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что RND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

6.02%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

16.13%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

20.58%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

25.43%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

29.50%

-8.38%

Сравнение комиссий RND и IYE

RND берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RND и IYE

RND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.20%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RND and IYE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYE has higher volatility (6.02%) compared to RND (5.71%). In terms of maximum drawdown, RND dropped -23.52% vs IYE's -73.74%.

On 1-year performance, IYE leads with 37.19% vs 21.47% for RND. On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, RND has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IYE has performed better with a 37.19% return vs 21.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for RND.

IYE has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for RND.

RND is categorized as Large Cap Blend Equities, while IYE is Energy Equities. RND tracks Bloomberg R&D Leaders Select Index, while IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for RND and 0.42% for IYE.

IYE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RND и IYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор