PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMS.AX с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMS.AX с GLDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMS.AX (Ramelius Resources Limited) is a stock, while GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, RMS.AX returned 14.22%/yr vs 20.05%/yr for GLDM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RMS.AX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Ramelius Resources Limited (RMS.AX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RMS.AX торгуется в AUD, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RMS.AX показывает доходность -23.72%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -5.25%.

RMS.AX

1 день
-3.96%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-23.72%
6 месяцев
-10.36%
1 год
12.12%
3 года*
32.30%
5 лет*
14.22%
10 лет*
24.44%

GLDM

1 день
-2.48%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-3.26%
1 год
18.58%
3 года*
27.55%
5 лет*
20.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMS.AX и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RMS.AX
Ramelius Resources Limited		-23.72%106.60%25.79%84.01%-39.89%-5.29%37.76%164.87%-18.26%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-5.25%52.28%39.87%13.13%6.11%1.62%14.11%18.65%6.77%

Correlation

The correlation between RMS.AX and GLDM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.08

The correlation between RMS.AX and GLDM shifts across timeframes, from 0.07 (5 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ramelius Resources Limited

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с RMS.AX:
RMS.AX с NST.AXRMS.AX с CBA.AXRMS.AX с VOORMS.AX с DSVSF
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

RMS.AX vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMS.AX
Ранг доходности на риск RMS.AX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMS.AX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMS.AX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMS.AX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMS.AX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMS.AX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMS.AX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ramelius Resources Limited (RMS.AX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMS.AXGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.78

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.12

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

0.93

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

2.27

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMS.AX vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMS.AX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMS.AX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMS.AXGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.78

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.24

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.12

-0.93

Просадки

Сравнение просадок RMS.AX и GLDM

Максимальная просадка RMS.AX за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки GLDM в -23.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMS.AX и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMS.AXGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.71%

-23.08%

-74.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.63%

-19.97%

-18.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.63%

-19.97%

-18.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.43%

-19.97%

-47.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.04%

-19.97%

-17.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.48%

-5.99%

-42.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.43%

8.21%

+8.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RMS.AX и GLDM

Ramelius Resources Limited (RMS.AX) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что RMS.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMS.AXGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.23%

3.80%

+12.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.70%

20.27%

+20.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.56%

23.98%

+27.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.73%

16.24%

+32.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.36%

15.55%

+38.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMS.AX и GLDM

Дивидендная доходность RMS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RMS.AX
Ramelius Resources Limited		2.54%1.92%2.42%1.19%1.08%1.59%1.19%0.81%

Часто задаваемые вопросы

RMS.AX and GLDM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMS.AX и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор