PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMS.AX с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMS.AX с GLDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ramelius Resources Limited (RMS.AX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RMS.AX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Ramelius Resources Limited (RMS.AX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMS.AX и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RMS.AX
Ramelius Resources Limited		-6.04%106.60%25.79%84.01%-39.89%-5.29%37.76%164.87%-18.26%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		7.08%52.28%39.87%13.13%6.11%1.62%14.11%18.65%6.77%
Разные валюты инструментов

RMS.AX торгуется в AUD, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RMS.AX показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 7.08%.

RMS.AX

1 день
5.72%
1 месяц
-18.40%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
0.23%
1 год
65.84%
3 года*
48.74%
5 лет*
23.34%
10 лет*
27.55%

GLDM

1 день
1.97%
1 месяц
-7.92%
С начала года
7.08%
6 месяцев
18.33%
1 год
39.12%
3 года*
32.79%
5 лет*
24.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ramelius Resources Limited

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с RMS.AX:
RMS.AX с NST.AXRMS.AX с CBA.AXRMS.AX с VOO
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Доходность на риск

RMS.AX vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMS.AX
Ранг доходности на риск RMS.AX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMS.AX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMS.AX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMS.AX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMS.AX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMS.AX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMS.AX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ramelius Resources Limited (RMS.AX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMS.AXGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.59

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.03

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.13

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

7.22

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMS.AX vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMS.AX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMS.AX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMS.AXGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.59

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.55

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.27

-1.06

Корреляция

Корреляция между RMS.AX и GLDM составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMS.AX и GLDM

Дивидендная доходность RMS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
RMS.AX
Ramelius Resources Limited		2.06%1.92%2.42%1.19%1.08%1.59%1.19%0.81%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMS.AX и GLDM

Максимальная просадка RMS.AX за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки GLDM в -23.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMS.AX и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

RMS.AXGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.71%

-21.63%

-76.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.84%

-19.14%

-14.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.59%

-20.92%

-47.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.44%

-11.68%

-10.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.62%

-6.05%

-42.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

5.22%

+6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RMS.AX и GLDM

Ramelius Resources Limited (RMS.AX) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что RMS.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMS.AXGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.10%

9.83%

+9.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.07%

21.87%

+17.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.57%

24.69%

+29.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.79%

16.05%

+32.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.37%

15.54%

+38.83%