Сравнение RMS.AX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ramelius Resources Limited (RMS.AX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RMS.AX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMS.AX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMS.AX Ramelius Resources Limited | -6.04% | 106.60% | 25.79% | 84.01% | -39.89% | -5.29% | 37.76% | 164.87% | 22.08% | -23.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -6.61% | 9.27% | 37.55% | 26.42% | -12.77% | 36.35% | 7.93% | 31.98% | 5.74% | 12.50% |
Разные валюты инструментов
RMS.AX торгуется в AUD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RMS.AX показывает доходность -6.04%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.61%. За последние 10 лет акции RMS.AX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 27.55% против 15.39% соответственно.
RMS.AX
- 1 день
- 5.72%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 65.84%
- 3 года*
- 48.74%
- 5 лет*
- 23.34%
- 10 лет*
- 27.55%
VOO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -6.61%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMS.AX vs. VOO — Ранг доходности на риск
RMS.AX
VOO
Сравнение RMS.AX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ramelius Resources Limited (RMS.AX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMS.AX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.48 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 0.77 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 0.67 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 1.89 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMS.AX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.48 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.98 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.94 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.07 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между RMS.AX и VOO составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMS.AX и VOO
Дивидендная доходность RMS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMS.AX Ramelius Resources Limited | 2.06% | 1.92% | 2.42% | 1.19% | 1.08% | 1.59% | 1.19% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок RMS.AX и VOO
Максимальная просадка RMS.AX за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки VOO в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMS.AX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMS.AX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -33.99% | -63.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.84% | -11.98% | -21.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.59% | -24.52% | -44.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.94% | -33.99% | -40.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.44% | -5.55% | -16.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.62% | -3.72% | -44.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 2.55% | +8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMS.AX и VOO
Ramelius Resources Limited (RMS.AX) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что RMS.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMS.AX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.10% | 4.32% | +14.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 7.82% | +31.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.57% | 16.04% | +38.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.79% | 14.55% | +34.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.37% | 16.36% | +38.01% |