PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RMS.AX с 1258.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RMS.AX с 1258.HK

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

RMS.AX (Ramelius Resources Limited) and 1258.HK (China Nonferrous Mining Corp Ltd) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — RMS.AX in Gold, 1258.HK in Copper. Over the past 10 years, RMS.AX returned 19.52%/yr vs 35.89%/yr for 1258.HK. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RMS.AX и 1258.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Ramelius Resources Limited (RMS.AX) и China Nonferrous Mining Corp Ltd (1258.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RMS.AX торгуется в AUD, в то время как 1258.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1258.HK были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RMS.AX показывает доходность -26.08%, что значительно ниже, чем у 1258.HK с доходностью -8.73%. За последние 10 лет акции RMS.AX уступали акциям 1258.HK по среднегодовой доходности: 19.52% против 35.89% соответственно.

RMS.AX

1 день
1.82%
1 месяц
-2.07%
6 месяцев
-33.30%
С начала года
-26.08%
1 год
26.75%
3 года*
34.21%
5 лет*
14.54%
10 лет*
19.52%
Всё время*
14.29%

1258.HK

1 день
6.62%
1 месяц
5.12%
6 месяцев
-6.39%
С начала года
-8.73%
1 год
68.67%
3 года*
56.02%
5 лет*
36.16%
10 лет*
35.89%
Всё время*
20.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMS.AX и 1258.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMS.AX
Ramelius Resources Limited		-26.08%106.60%25.42%84.56%-39.89%-5.57%37.61%165.94%22.08%-23.00%
1258.HK
China Nonferrous Mining Corp Ltd		-8.73%172.63%16.98%36.04%49.33%52.73%15.21%-1.98%1.58%42.79%

Correlation

The correlation between RMS.AX and 1258.HK is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.10

Over the past year, RMS.AX and 1258.HK have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ramelius Resources Limited

China Nonferrous Mining Corp Ltd

Часто сравнивают с RMS.AX:
RMS.AX с NST.AXRMS.AX с CBA.AXRMS.AX с VOORMS.AX с GLDMRMS.AX с 010130.KSRMS.AX с DSVSFRMS.AX с 0189.HK
Часто сравнивают с 1258.HK:
1258.HK с AAZ.L1258.HK с SIGA1258.HK с 2099.HK1258.HK с AAG.V1258.HK с VONG1258.HK с COKE1258.HK с CAT

Доходность на риск

RMS.AX vs. 1258.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMS.AX
Ранг доходности на риск RMS.AX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMS.AX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMS.AX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMS.AX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMS.AX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMS.AX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
1258.HK
Ранг доходности на риск 1258.HK: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1258.HK: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1258.HK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1258.HK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1258.HK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1258.HK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMS.AX c 1258.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ramelius Resources Limited (RMS.AX) и China Nonferrous Mining Corp Ltd (1258.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RMS.AX1258.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.06

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
1.70

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

1.69

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

3.61

-2.83

RMS.AX vs. 1258.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMS.AX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа 1258.HK равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMS.AX и 1258.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RMS.AX и 1258.HK

Максимальная просадка RMS.AX за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки 1258.HK в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMS.AX и 1258.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMS.AX1258.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-67.23%

-30.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.05%

-41.86%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.05%

-44.24%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.55%

-44.24%

-22.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.94%

-54.55%

-20.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.99%

-21.75%

-17.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.76%

-26.87%

-27.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.62%

19.37%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RMS.AX и 1258.HK

Текущая волатильность для Ramelius Resources Limited (RMS.AX) составляет 15.00%, в то время как у China Nonferrous Mining Corp Ltd (1258.HK) волатильность равна 22.01%. Это указывает на то, что RMS.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 1258.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMS.AX1258.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.00%

22.01%

-7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.84%

48.93%

-9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.19%

67.18%

-14.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.04%

54.03%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.26%

57.22%

-2.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMS.AX и 1258.HK

Дивидендная доходность RMS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности 1258.HK в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1258.HK
China Nonferrous Mining Corp Ltd		2.35%2.28%4.43%4.31%7.48%3.59%2.73%3.61%2.45%0.00%0.00%1.30%
RMS.AX
Ramelius Resources Limited		1.63%1.92%2.42%1.18%1.08%1.59%1.18%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMS.AX и 1258.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ramelius Resources Limited и China Nonferrous Mining Corp Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. RMS.AX значения в AUD, 1258.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

RMS.AX and 1258.HK have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMS.AX и 1258.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор