Сравнение RMS.AX с CBA.AX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ramelius Resources Limited (RMS.AX) и Commonwealth Bank of Australia (CBA.AX).
Доходность
Сравнение доходности RMS.AX и CBA.AX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMS.AX и CBA.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMS.AX Ramelius Resources Limited | -6.04% | 106.60% | 25.79% | 84.01% | -39.89% | -5.29% | 37.76% | 164.87% | 22.08% | -23.00% |
CBA.AX Commonwealth Bank of Australia | 8.49% | 7.89% | 42.19% | 13.91% | 5.59% | 27.67% | 6.58% | 16.87% | -4.56% | 2.71% |
Доходность по периодам
С начала года, RMS.AX показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у CBA.AX с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции RMS.AX превзошли акции CBA.AX по среднегодовой доходности: 27.55% против 13.76% соответственно.
RMS.AX
- 1 день
- 5.72%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 65.84%
- 3 года*
- 48.74%
- 5 лет*
- 23.34%
- 10 лет*
- 27.55%
CBA.AX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 24.66%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMS.AX vs. CBA.AX — Ранг доходности на риск
RMS.AX
CBA.AX
Сравнение RMS.AX c CBA.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ramelius Resources Limited (RMS.AX) и Commonwealth Bank of Australia (CBA.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMS.AX | CBA.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.65 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.02 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 0.65 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 1.31 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMS.AX | CBA.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.65 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.95 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.63 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.75 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между RMS.AX и CBA.AX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMS.AX и CBA.AX
Дивидендная доходность RMS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности CBA.AX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMS.AX Ramelius Resources Limited | 2.06% | 1.92% | 2.42% | 1.19% | 1.08% | 1.59% | 1.19% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CBA.AX Commonwealth Bank of Australia | 2.88% | 3.02% | 3.03% | 4.03% | 3.75% | 3.47% | 3.63% | 5.39% | 5.95% | 5.34% | 5.10% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок RMS.AX и CBA.AX
Максимальная просадка RMS.AX за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки CBA.AX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMS.AX и CBA.AX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMS.AX | CBA.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -58.53% | -39.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.84% | -21.90% | -11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.59% | -21.90% | -46.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.94% | -39.02% | -35.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.44% | -7.58% | -14.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.62% | -8.21% | -40.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 10.92% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMS.AX и CBA.AX
Ramelius Resources Limited (RMS.AX) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с Commonwealth Bank of Australia (CBA.AX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что RMS.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBA.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMS.AX | CBA.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.10% | 5.67% | +13.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 16.90% | +22.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.57% | 23.61% | +30.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.79% | 20.05% | +28.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.37% | 21.57% | +32.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMS.AX и CBA.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ramelius Resources Limited и Commonwealth Bank of Australia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности