PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RMQAX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMQAX с SPY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

RMQAX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMQAX или SPY.

Корреляция

Корреляция между RMQAX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RMQAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMQAX:

-0.15

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

RMQAX:

0.17

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

RMQAX:

1.02

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

RMQAX:

-0.15

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

RMQAX:

-0.38

SPY:

2.17

Индекс Язвы

RMQAX:

20.91%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

RMQAX:

55.41%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

RMQAX:

-63.96%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

RMQAX:

-33.85%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, RMQAX показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции RMQAX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 23.85% против 12.24% соответственно.

RMQAX

С начала года

-11.46%

1 месяц

19.22%

6 месяцев

-29.88%

1 год

-8.69%

5 лет

18.24%

10 лет

23.85%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

16.26%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RMQAX и SPY

RMQAX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMQAX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RMQAX
Ранг риск-скорректированной доходности RMQAX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMQAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RMQAX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMQAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMQAX и SPY

Дивидендная доходность RMQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		0.35%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок RMQAX и SPY

Максимальная просадка RMQAX за все время составила -63.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMQAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RMQAX и SPY

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что RMQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...