Сравнение RMQAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RMQAX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMQAX или SPY.
Основные характеристики
| RMQAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 44.61% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 56.03% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 6.16% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.02% | 15.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 7.38 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 7.61% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 34.98% | 12.07% |
| Макс. просадка | -63.96% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.03% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между RMQAX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RMQAX и SPY
С начала года, RMQAX показывает доходность 44.61%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMQAX и SPY
RMQAX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RMQAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMQAX и SPY
Дивидендная доходность RMQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 0.09% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RMQAX и SPY
Максимальная просадка RMQAX за все время составила -63.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMQAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RMQAX и SPY
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что RMQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.