Сравнение RMQAX с DXSLX
RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and DXSLX (Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, RMQAX returned 37.82%/yr vs 27.39%/yr for DXSLX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RMQAX charges 1.32%/yr vs 1.35%/yr for DXSLX.
Доходность
Сравнение доходности RMQAX и DXSLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMQAX показывает доходность 28.01%, что значительно выше, чем у DXSLX с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции RMQAX превзошли акции DXSLX по среднегодовой доходности: 37.82% против 27.39% соответственно.
RMQAX
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 28.01%
- 6 месяцев
- 23.91%
- 1 год
- 60.28%
- 3 года*
- 44.63%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- 37.82%
DXSLX
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 33.39%
- 3 года*
- 29.74%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 27.39%
Сравнение доходности по годам RMQAX и DXSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 28.01% | 33.92% | 44.76% | 115.91% | -59.93% | 56.36% | 101.06% | 80.80% | -7.28% | 69.80% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 10.86% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
Correlation
The correlation between RMQAX and DXSLX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.91 |
The correlation between RMQAX and DXSLX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMQAX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск
RMQAX
DXSLX
Сравнение RMQAX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMQAX | DXSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.21 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 9.65 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMQAX и DXSLX
Максимальная просадка RMQAX за все время составила -63.18%, что меньше максимальной просадки DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMQAX и DXSLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMQAX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -91.80% | +28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -16.30% | -8.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.45% | -31.90% | -10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.18% | -44.67% | -18.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.18% | -61.09% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -5.76% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -21.50% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 3.73% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMQAX и DXSLX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что RMQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMQAX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.47% | 8.67% | +9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.30% | 17.48% | +11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.20% | 22.07% | +14.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.78% | 31.46% | +15.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.65% | 38.60% | +8.05% |
Сравнение комиссий RMQAX и DXSLX
RMQAX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии DXSLX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMQAX и DXSLX
Дивидендная доходность RMQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.33%, что больше доходности DXSLX в 6.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 6.88% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 28.33% | 36.27% | 26.02% | 3.76% | 0.00% | 2.18% | 5.30% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, RMQAX and DXSLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RMQAX has higher volatility (18.47%) compared to DXSLX (8.67%). In terms of maximum drawdown, RMQAX dropped -63.18% vs DXSLX's -91.80%.
RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMQAX и DXSLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор