Сравнение RMQAX с AVALX
RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and AVALX (Aegis Value Fund) are both mutual funds - RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while AVALX is a Small Cap Value Equities fund managed by Aegis. Over the past 10 years, RMQAX returned 38.76%/yr vs 19.99%/yr for AVALX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. RMQAX charges 1.32%/yr vs 1.50%/yr for AVALX.
Доходность
Сравнение доходности RMQAX и AVALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMQAX показывает доходность 37.04%, что значительно выше, чем у AVALX с доходностью 14.52%. За последние 10 лет акции RMQAX превзошли акции AVALX по среднегодовой доходности: 38.76% против 19.99% соответственно.
RMQAX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 33.32%
- 1 год
- 76.67%
- 3 года*
- 47.95%
- 5 лет*
- 24.14%
- 10 лет*
- 38.76%
AVALX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 14.52%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 31.12%
- 5 лет*
- 21.13%
- 10 лет*
- 19.99%
Сравнение доходности по годам RMQAX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 37.04% | 33.92% | 44.76% | 115.91% | -59.93% | 56.36% | 101.06% | 80.80% | -7.28% | 69.80% |
AVALX Aegis Value Fund | 14.52% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Correlation
The correlation between RMQAX and AVALX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMQAX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
RMQAX
AVALX
Сравнение RMQAX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMQAX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.49 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 5.91 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 19.70 | -8.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMQAX и AVALX
Максимальная просадка RMQAX за все время составила -63.18%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMQAX и AVALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMQAX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -73.72% | +10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -8.32% | -16.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.45% | -13.59% | -28.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.18% | -32.00% | -31.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.18% | -48.34% | -14.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -6.67% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -10.94% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 2.50% | +4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMQAX и AVALX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что RMQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMQAX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 5.49% | +11.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.56% | 13.30% | +15.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 17.37% | +18.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.68% | 22.27% | +24.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.68% | 22.18% | +24.50% |
Сравнение комиссий RMQAX и AVALX
RMQAX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMQAX и AVALX
Дивидендная доходность RMQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.47%, что больше доходности AVALX в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 2.04% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 26.47% | 36.27% | 26.02% | 3.76% | 0.00% | 2.18% | 5.30% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMQAX and AVALX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMQAX has higher volatility (17.06%) compared to AVALX (5.49%). In terms of maximum drawdown, RMQAX dropped -63.18% vs AVALX's -73.72%.
AVALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMQAX и AVALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор