PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMLPX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMLPX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

RMLPX управляется Rrecurrent Advisors. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RMLPX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMLPX и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		30.44%8.98%30.03%16.79%35.03%42.56%-28.37%15.33%-15.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-5.20%

Доходность по периодам

С начала года, RMLPX показывает доходность 30.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

RMLPX

1 день
-0.99%
1 месяц
6.38%
С начала года
30.44%
6 месяцев
30.44%
1 год
34.26%
3 года*
28.82%
5 лет*
27.72%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Recurrent MLP & Infrastructure Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RMLPX:
RMLPX с FSENXRMLPX с CSUIXRMLPX с PRNEXRMLPX с VGENXRMLPX с DHIVXRMLPX с FMGIXRMLPX с JEEIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий RMLPX и VOO

RMLPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

RMLPX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMLPX
Ранг доходности на риск RMLPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMLPX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMLPX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMLPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMLPX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMLPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMLPX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMLPXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.01

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.53

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.55

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

7.31

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMLPX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMLPX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMLPX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMLPXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.01

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.71

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.83

-0.35

Корреляция

Корреляция между RMLPX и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMLPX и VOO

Дивидендная доходность RMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		4.94%6.38%7.63%6.49%7.08%8.89%13.48%7.25%5.85%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RMLPX и VOO

Максимальная просадка RMLPX за все время составила -66.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMLPX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

RMLPXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.95%

-33.99%

-32.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.37%

-11.98%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-24.52%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-5.55%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-3.72%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

2.55%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RMLPX и VOO

Текущая волатильность для Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) составляет 4.10%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что RMLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMLPXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

5.34%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

9.47%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

18.11%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

16.82%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.16%

17.99%

+10.17%