Сравнение RMIF с GHMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS).
RMIF и GHMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMIF - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 8 июн. 2023 г.. GHMS - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RMIF и GHMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMIF и GHMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | -1.52% | 4.36% | 7.00% | 1.79% |
GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 0.00% | 5.52% | 2.30% | 3.77% |
Доходность по периодам
RMIF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GHMS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMIF и GHMS
RMIF берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии GHMS в 1.20%.
Доходность на риск
RMIF vs. GHMS — Ранг доходности на риск
RMIF
GHMS
Сравнение RMIF c GHMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMIF | GHMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.54 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.77 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.29 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 4.00 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMIF | GHMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.54 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.97 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между RMIF и GHMS составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMIF и GHMS
Дивидендная доходность RMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности GHMS в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | 5.63% | 5.70% | 6.61% | 3.70% |
GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 1.69% | 1.69% | 4.48% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок RMIF и GHMS
Максимальная просадка RMIF за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки GHMS в -4.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMIF и GHMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMIF | GHMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | -4.73% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.37% | -4.61% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -2.44% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -1.11% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.51% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMIF и GHMS
LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RMIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMIF | GHMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.00% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 3.89% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15% | 6.65% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.62% | 5.57% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 5.57% | -2.95% |