PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMEAX с VMNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMEAX с VMNVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX).

RMEAX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г.. VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности RMEAX и VMNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMEAX и VMNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund		-3.38%17.69%6.55%16.31%-13.67%14.78%3.98%16.82%-3.75%21.78%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		2.89%12.83%13.42%7.94%-4.46%15.40%-3.94%22.66%-1.70%16.03%

Доходность по периодам

С начала года, RMEAX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у VMNVX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции RMEAX уступали акциям VMNVX по среднегодовой доходности: 7.46% против 8.38% соответственно.

RMEAX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
0.23%
1 год
11.69%
3 года*
10.67%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.46%

VMNVX

1 день
1.15%
1 месяц
-4.95%
С начала года
2.89%
6 месяцев
4.27%
1 год
9.34%
3 года*
11.89%
5 лет*
8.55%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RMEAX:
RMEAX с RMDFXRMEAX с GCCHXRMEAX с CSUAXRMEAX с FMIEXRMEAX с GLIFXRMEAX с CAEIXRMEAX с FGIAX
Часто сравнивают с VMNVX:
VMNVX с VMVFXVMNVX с VOOVMNVX с VIGVMNVX с vtwaxVMNVX с HDVVMNVX с VVIAXVMNVX с ^GSPC

Сравнение комиссий RMEAX и VMNVX

RMEAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.

RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Доходность на риск

RMEAX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMEAX
Ранг доходности на риск RMEAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMEAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMEAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMEAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMEAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMEAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VMNVX
Ранг доходности на риск VMNVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMEAX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMEAXVMNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.94

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

6.22

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMEAX vs. VMNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMEAX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMNVX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMEAX и VMNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMEAXVMNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.94

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.90

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.76

-0.22

Корреляция

Корреляция между RMEAX и VMNVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMEAX и VMNVX

Дивидендная доходность RMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.22%, что больше доходности VMNVX в 9.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund		12.22%11.80%0.00%5.30%2.16%2.46%1.64%4.69%4.53%2.67%2.27%1.79%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		9.78%10.07%3.84%3.13%5.03%6.33%2.15%4.62%7.37%2.31%2.82%3.30%

Просадки

Сравнение просадок RMEAX и VMNVX

Максимальная просадка RMEAX за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMEAX и VMNVX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMEAXVMNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-33.11%

+9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-7.93%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-12.93%

-8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.70%

-33.11%

+9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-4.95%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-2.82%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.66%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RMEAX и VMNVX

Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что RMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMEAXVMNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

2.93%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

5.02%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

10.09%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

9.53%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

11.96%

-0.15%