Сравнение RMEAX с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
RMEAX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RMEAX и UCEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMEAX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMEAX Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund | -3.38% | 17.69% | 6.55% | 16.31% | -13.67% | 14.78% | 3.98% | 16.82% | -3.75% | 21.78% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | -0.78% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Доходность по периодам
С начала года, RMEAX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции RMEAX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 7.46% против 10.39% соответственно.
RMEAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.46%
UCEQX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMEAX и UCEQX
RMEAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Доходность на риск
RMEAX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
RMEAX
UCEQX
Сравнение RMEAX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMEAX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.38 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.99 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.95 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 9.45 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMEAX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.38 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между RMEAX и UCEQX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMEAX и UCEQX
Дивидендная доходность RMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.22%, что больше доходности UCEQX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMEAX Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund | 12.22% | 11.80% | 0.00% | 5.30% | 2.16% | 2.46% | 1.64% | 4.69% | 4.53% | 2.67% | 2.27% | 1.79% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.12% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок RMEAX и UCEQX
Максимальная просадка RMEAX за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMEAX и UCEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMEAX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -35.33% | +11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -11.75% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -25.24% | +3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.70% | -35.33% | +11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -6.34% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -4.92% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.43% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMEAX и UCEQX
Текущая волатильность для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) составляет 4.68%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что RMEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMEAX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.93% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 9.65% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 16.60% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 15.22% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 16.46% | -4.65% |