Сравнение RMEAX с LVAFX
RMEAX (Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund) and LVAFX (LSV Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, RMEAX returned 8.42%/yr vs 8.16%/yr for LVAFX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RMEAX charges 0.28%/yr vs 1.00%/yr for LVAFX.
Доходность
Сравнение доходности RMEAX и LVAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMEAX показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у LVAFX с доходностью 13.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RMEAX имеют среднегодовую доходность 8.42%, а акции LVAFX немного отстают с 8.16%.
RMEAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 7.25%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 8.42%
LVAFX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение доходности по годам RMEAX и LVAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMEAX Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund | 7.25% | 17.69% | 6.55% | 16.31% | -13.67% | 14.78% | 3.98% | 16.82% | -3.75% | 21.78% |
LVAFX LSV Global Managed Volatility Fund | 13.49% | 22.33% | 0.10% | 9.81% | -4.04% | 17.36% | -5.16% | 17.54% | -6.47% | 18.68% |
Correlation
The correlation between RMEAX and LVAFX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.82 |
The correlation between RMEAX and LVAFX shifts across timeframes, from 0.71 (3 years) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMEAX vs. LVAFX — Ранг доходности на риск
RMEAX
LVAFX
Сравнение RMEAX c LVAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMEAX | LVAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.58 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 4.59 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 17.62 | -6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMEAX | LVAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 3.11 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.64 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.60 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.55 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок RMEAX и LVAFX
Максимальная просадка RMEAX за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки LVAFX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMEAX и LVAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMEAX | LVAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -33.69% | +9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -5.76% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -17.52% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -18.34% | -3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.70% | -33.69% | +9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -4.75% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.50% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMEAX и LVAFX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что RMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMEAX | LVAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.03% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 6.12% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 8.49% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 13.23% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 13.59% | -1.75% |
Сравнение комиссий RMEAX и LVAFX
RMEAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии LVAFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMEAX и LVAFX
Дивидендная доходность RMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности LVAFX в 8.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVAFX LSV Global Managed Volatility Fund | 8.96% | 10.17% | 2.71% | 15.64% | 2.90% | 2.90% | 2.14% | 7.62% | 3.59% | 7.10% | 1.66% | 1.74% |
RMEAX Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund | 11.00% | 11.80% | 0.00% | 5.30% | 2.16% | 2.46% | 1.64% | 4.69% | 4.53% | 2.67% | 2.27% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
RMEAX and LVAFX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMEAX has higher volatility (2.69%) compared to LVAFX (2.03%). In terms of maximum drawdown, RMEAX dropped -23.70% vs LVAFX's -33.69%.
LVAFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMEAX и LVAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор