Сравнение RMDFX с PASIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и PACE Alternative Strategies Investments (PASIX).
RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г.. PASIX управляется UBS. Фонд был запущен 9 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности RMDFX и PASIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMDFX и PASIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 2.53% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 9.41% |
PASIX PACE Alternative Strategies Investments | -0.69% | 7.47% | 6.56% | 4.97% | 0.22% | 2.60% | 9.48% | 6.08% | -5.41% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, RMDFX показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у PASIX с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции RMDFX превзошли акции PASIX по среднегодовой доходности: 4.91% против 3.43% соответственно.
RMDFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 4.91%
PASIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 3.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMDFX и PASIX
RMDFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PASIX в 1.88%.
Доходность на риск
RMDFX vs. PASIX — Ранг доходности на риск
RMDFX
PASIX
Сравнение RMDFX c PASIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и PACE Alternative Strategies Investments (PASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMDFX | PASIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 1.34 | +2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.74 | 1.89 | +2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.27 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 1.70 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.19 | 7.40 | +9.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMDFX | PASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 1.34 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.69 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.35 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между RMDFX и PASIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMDFX и PASIX
Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности PASIX в 11.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.52% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% | 0.00% |
PASIX PACE Alternative Strategies Investments | 11.01% | 10.93% | 7.96% | 3.57% | 2.42% | 6.45% | 4.82% | 0.00% | 2.89% | 0.00% | 0.00% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок RMDFX и PASIX
Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки PASIX в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и PASIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMDFX | PASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -32.27% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -3.36% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.63% | -5.22% | -9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | -10.50% | -5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -3.36% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -6.37% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.77% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMDFX и PASIX
Текущая волатильность для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) составляет 1.99%, в то время как у PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что RMDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMDFX | PASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 2.26% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 3.59% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 4.46% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 5.01% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 5.01% | +1.19% |