Сравнение RMCA с BSSX
RMCA (Rockefeller California Municipal Bond ETF) and BSSX (Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. RMCA is actively managed, while BSSX is passively managed. Over the past year, RMCA returned 7.23% vs 7.02% for BSSX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMCA charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for BSSX.
Доходность
Сравнение доходности RMCA и BSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMCA показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у BSSX с доходностью 1.06%.
RMCA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSSX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMCA и BSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF | 2.49% | 2.35% | -0.14% |
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 1.06% | 3.79% | -0.57% |
Correlation
The correlation between RMCA and BSSX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between RMCA and BSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMCA vs. BSSX — Ранг доходности на риск
RMCA
BSSX
Сравнение RMCA c BSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA) и Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMCA | BSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.15 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 6.71 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMCA | BSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.10 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок RMCA и BSSX
Максимальная просадка RMCA за все время составила -5.95%, что меньше максимальной просадки BSSX в -8.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMCA и BSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMCA | BSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.95% | -8.12% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -3.28% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.97% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -3.26% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.05% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMCA и BSSX
Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA) и Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) имеют волатильность 1.15% и 1.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMCA | BSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.17% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.37% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 3.36% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 7.83% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 7.83% | -2.45% |
Сравнение комиссий RMCA и BSSX
RMCA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BSSX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMCA и BSSX
Дивидендная доходность RMCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности BSSX в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 3.30% | 3.27% | 3.29% | 0.95% |
RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF | 4.35% | 4.51% | 1.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMCA and BSSX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSSX has higher volatility (1.17%) compared to RMCA (1.15%). In terms of maximum drawdown, RMCA dropped -5.95% vs BSSX's -8.12%.
On 1-year performance, RMCA leads with 7.23% vs 7.02% for BSSX. On fees, BSSX is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RMCA has performed better with a 7.23% return vs 7.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSSX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for RMCA.
RMCA has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 3.30% for BSSX.
They also come from different issuers: Rockefeller and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for RMCA and 0.18% for BSSX.
BSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMCA и BSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор